>> 國泰君安-衍生品周報:基差大幅改善,股指期貨齊收于升水-181001
| 上傳日期: |
2018/10/8 |
大小: |
1835KB |
| 格式: |
pdf 共13頁 |
來源: |
國泰君安 |
| 評級: |
無 |
作者: |
陳奧林 |
| 下載權(quán)限: |
此報告為加密報告 |
|
|
整體來看,滬深 300 期貨成交量下降,持倉量下降,截至周五收盤約5.35 萬手。 融資融券: (1) 本周兩融市場所呈現(xiàn)的特征為:本周融資融券整體規(guī)模繼續(xù)小幅下降,目前為 8,309.22 億元。融資融券余額相對 A 股流通市值穩(wěn)定在 2.13%。本周兩市融資融券交易額整體而言回升,相比全部 A 股的成交額占比為 7.52%。 (2) 本周兩市融資融券交易額整體而言回升。目前,滬市融資融券交易額相對現(xiàn)貨成交額上升至 9.57%,深市融資融券交易額相對現(xiàn)貨成交額上升至 5.96%。。 期權(quán): 本周上證 50ETF 上漲 1.03%,成交量較上周下降至 3775.31 萬手。上證 50ETF 期權(quán)合約成交量共成交 6886114 張,其中認購期權(quán)成交3960561 張,認沽期權(quán)成交 2925553 張,認沽認購比率為 0.74。最活躍的期權(quán)合約分別為 50ETF 購 10 月 2.65,50ETF 購 10 月 2.70。本周期權(quán)隱含波動率較上周下降,均值為 21.90%,認購期權(quán)的隱含波動率整體均值為 22.34%,部分合約隱含波動率高達 30.13%。認沽期權(quán)的隱含波動率整體均值為 13.33%左右,部分合約隱含波動率達到27.54%。至最新交易日,當月平值認購期權(quán)的實際杠桿為 24.64,當月平值認沽期權(quán)的實際杠桿為 23.42。
|
|