>> 華泰證券-人工智能選股周報:今年中證800隨機森林超額7.75%-181014
| 上傳日期: |
2018/10/21 |
大小: |
1157KB |
| 格式: |
pdf 共13頁 |
來源: |
華泰證券 |
| 評級: |
無 |
作者: |
林曉明,陳燁 |
| 下載權(quán)限: |
此報告為加密報告 |
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最近一月超額收益最高的模型是邏輯回歸,該模型最近一月獲得絕對收益0.11%,超額收益1.08%。2018 年以來超額收益最高的模型是隨機森林,該模型2018 年以來獲得絕對收益-16.82%,超額收益5.61%。2018 年以來RankIC均值最高的模型是樸素貝葉斯,該模型RankIC 均值為0.11。 本周全A 選股(中證500 行業(yè)市值中性)邏輯回歸表現(xiàn)最好 本周中證500 漲跌幅為-10.89%。本周5 個模型跑贏基準,超額收益最高的模型是邏輯回歸,該模型本周獲得絕對收益-9.33%,超額收益1.55%。最近一月超額收益最高的模型是邏輯回歸,該模型最近一月獲得絕對收益-6.23%,超額收益2.64%。2018 年以來超額收益最高的模型是Stacking,該模型2018 年以來獲得絕對收益-25.13%,超額收益7.31%。2018 年以來RankIC 均值最高的模型是樸素貝葉斯,該模型RankIC 均值為0.11。 本周滬深300 指數(shù)內(nèi)選股神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)表現(xiàn)最好 本周滬深300 漲跌幅為-7.80%。本周2 個模型跑贏基準,超額收益最高的模型是神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),該模型本周獲得絕對收益-7.54%,超額收益0.26%。最近一月超額收益最高的模型是樸素貝葉斯,該模型最近一月獲得絕對收益-0.77%,超額收益0.21%。2018 年以來超額收益最高的模型是神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),該模型2018 年以來獲得絕對收益-17.70%,超額收益4.72%。2018 年以來RankIC 均值最高的模型是隨機森林,該模型RankIC 均值為0.099。 本周中證500 指數(shù)內(nèi)選股樸素貝葉斯表現(xiàn)最好 本周中證500 漲跌幅為-10.89%。本周2 個模型跑贏基準,超額收益最高的模型是樸素貝葉斯, 該模型本周獲得絕對收益-10.10%, 超額收益0.79%。最近一月超額收益最高的模型是樸素貝葉斯,該模型最近一月獲得絕對收益-7.15%,超額收益1.71%。2018 年以來超額收益最高的模型是樸素貝葉斯,該模型2018 年以來獲得絕對收益-27.15%,超額收益5.29%。2018 年以來RankIC 均值最高的模型是樸素貝葉斯,該模型RankIC 均值為0.1。 本周中證800 指數(shù)內(nèi)選股隨機森林表現(xiàn)最好 本周中證800 漲跌幅為-8.53%。本周超額收益最高的模型是隨機森林,該模型本周獲得絕對收益-8.55%,超額收益-0.01%。最近一月超額收益最高的模型是樸素貝葉斯,該模型最近一月獲得絕對收益-2.43%,超額收益0.50%。2018 年以來超額收益最高的模型是隨機森林,該模型2018 年以來獲得絕對收益-17.27%,超額收益7.75%。2018 年以來RankIC 均值最高的模型是樸素貝葉斯,該模型RankIC 均值為0.088。 風(fēng)險提示:通過人工智能模型構(gòu)建選股策略是歷史經(jīng)驗的總結(jié),存在失效的可能。人工智能模型可解釋程度較低,使用須謹慎。
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