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>> 國泰君安-量化產(chǎn)品周報(bào):本周小市值溢價(jià)顯著,事件組合超基準(zhǔn)2%-190324
上傳日期:   2019/3/26 大?。?/td>   966KB
格式:   pdf  共11頁 來源:   國泰君安
評(píng)級(jí):    作者:   陳奧林
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        2019  年3  月Smart  Beta  選股模型組合絕對(duì)收益3.24%,跑輸中證800指數(shù)-3.02%。
        2019  年3  月事件驅(qū)動(dòng)選股模型組合絕對(duì)收益10.16%,跑贏萬德全A指數(shù)1.85%。
        2019  年3  月ESG  公司治理指數(shù)組合絕對(duì)收益4.55%,跑贏滬深300指數(shù)0.07%。
        相似匹配模型上期周度跑贏滬深300  0.93%,本周推薦有鋼鐵13.98%、食品飲料45.03%、綜合10.09%、國防軍工15.20%、非銀金融15.70%。
        R-breaker  模型上周共交易4  筆,收益0.20%。2012  年以來,模型累計(jì)收益率71.1%,盈利交易比例46.5%,平均盈虧比1.4,最大回撤收益率12.3%。
 
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