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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　在本報(bào)告中，我們對(duì)上周（2022.09.26-2022.09.30）市場(chǎng)、風(fēng)格、因子、組合和指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)等表現(xiàn)進(jìn)行了回顧。
　　摘要：
　　上周市場(chǎng)主要指數(shù)悉數(shù)回調(diào)，大盤(pán)表現(xiàn)占優(yōu)。創(chuàng)業(yè)板指跌幅最小，為-0.6%；中證1000跌幅最大，為-3.8%。上周行業(yè)多數(shù)下跌，持續(xù)分化較大。醫(yī)藥漲幅最大，為4.7%；國(guó)防軍工跌幅最大，為-7.8%。
　　上漲股票風(fēng)格分析：與前一周風(fēng)格相比，市值因子暴露有所提升，貝塔因子暴露有所降低，其他風(fēng)格暴露與上周基本一致。對(duì)于組合收益拆分：組合收益1.85%，風(fēng)格收益-1.31%，行業(yè)收益-12.45%，阿爾法收益15.60%。市值和成長(zhǎng)貢獻(xiàn)了較高的收益；上周風(fēng)格收益貢獻(xiàn)為負(fù)，阿爾法收益為正。
　　風(fēng)格因子收益：上周市值收益最高，周累計(jì)收益為0.662%，成長(zhǎng)收益次之，為0.222%，動(dòng)量第三，為0.122%；流動(dòng)性和BP收益較低。
　　組合收益追蹤：基本面組合收益率-3.35%，樣本區(qū)間組合收益率62.59%；陸股通組合收益率-1.49%，樣本區(qū)間組合收益率19.31%；因子收益拆分組合收益率-3.45%，樣本區(qū)間組合收益率69.96%；量?jī)r(jià)因子組合收益率-4.07%，樣本區(qū)間組合收益率76.38%。
　　指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)：涉及指數(shù)預(yù)測(cè)波動(dòng)率所處范圍為16%至26%，相比上周提高。其中，創(chuàng)業(yè)板指波動(dòng)率最高，為25.7%，其次是創(chuàng)業(yè)板綜和中證1000，分別為24.7%和25.3%，風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較高；上證綜指預(yù)測(cè)波動(dòng)率最低，為16.2%，其次是滬深300和上證180，分別為17.9%和17.3%，風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低。