>> 中信建投-基金市場與FOF組合10月報：主動權益基金減倉，F(xiàn)OF組合均獲正超額-221008
| 上傳日期： |
2022/10/9 |
大小： |
2271KB |
| 格式： |
pdf 共20頁 |
來源： |
中信建投 |
| 評級： |
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作者： |
丁魯明,段瀟儒 |
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主要結論
權益市場縮量下跌，主動權益基金減倉
報告期內(nèi)（2022年9月），上證指數(shù)縮量下跌5.55%，中證全債上漲0.01%，黃金9999上漲0.82%，農(nóng)產(chǎn)品指數(shù)下跌3.81%。權益市場方面，中小創(chuàng)跌幅更大，上證50、滬深300分別下跌5.49%、6.72%，創(chuàng)業(yè)板指下跌10.95%。
報告期內(nèi)，股票型基金與混合型基金平均收益率分別為-7.3%和-4.79%，債券型基金收益率-0.22%，另類型、QDII型基金收益率分別為0.21%和-7.22%。權益型基金中，普通股票型、偏股混合型、平衡混合型、靈活配置型漲跌幅分別-6.27%、-6.18%、-2.86%、-4.65%。被動指數(shù)型和指數(shù)增強型基金平均漲跌幅分別為-8.00%和-6.79%，股票多空型下跌-0.69%。
對于2億以上的主動權益類基金（包括：普通股票型、偏股混合型、靈活配置型、平衡混合型基金），報告期內(nèi)平均業(yè)績-5.62%。對參與打新較多的基金，其月度平均業(yè)績?yōu)?1.54%。
報告期內(nèi)，主動權益型基金倉位下降，普通股票型、偏股混合型、靈活配置型、平衡混合型基金倉位相比上月分別變化-0.64%、-1.53%、-0.30%、-1.66%。風格方面，相比于報告期初，主動權益型基金在各板塊上均減倉，金融、周期、消費、成長、穩(wěn)定板塊的變化分別為-0.36%、-0.81%、-0.25%、-0.66%、-0.50%。
基金發(fā)行規(guī)模小幅回落
報告期內(nèi)，國內(nèi)市場新發(fā)行基金114只，其中，債券型基金43只，股票型基金21只，混合型基金44只，國際(QDII)基金3只，REITs3只。報告期內(nèi)，新發(fā)基金共募資1138.3億元，環(huán)比小幅回落，其中，債券型基金827.2億元，股票型基金69.4億元，混合型基金239.2億元，國際(QDII)基金2.5億元，REITs14.0億元。
FOF組合均獲正超額收益
報告期內(nèi)，各風格對應的FOF組合都取得了正超額收益，其中小盤成長型、中盤價值型、大盤成長型組合分別取得正超額收益率3.19%、2.80%、2.45%。
風險提示：歷史業(yè)績不代表未來，市場存在大幅波動風險；文中涉及基金組合僅供研究參考，不構成推薦。
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