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截至2022年9月30日，50ETF期權(quán)202210、202211、202212和202303合約隱含波動(dòng)率分別為19.55%、19.23%、19.86%和20.34%；華泰柏瑞滬深300ETF期權(quán)202209、202210、202212和202303合約隱含波動(dòng)率分別為20.13%、19.31%、20.03%和20.2%；中證1000指數(shù)期權(quán)202210、202211、202212、202303、202306和202309合約隱含波動(dòng)率分別為30.14%、26.32%、25.33%、25.67%、25.01%和25.62%;創(chuàng)業(yè)板ETF期權(quán)202210、202211、202212和202303合約隱含波動(dòng)率分別為29.75%、28.15%、27.93%和27.7%；南方中證500ETF期權(quán)202210、202211、202212和202303合約隱含波動(dòng)率分別為24.68%、23.32%、22.97%和22.65%。
　　雖然市場(chǎng)悲觀情緒濃厚，但期權(quán)隱波并未明顯上升，走勢(shì)相對(duì)穩(wěn)定的上證50、滬深300期權(quán)的隱波仍然不溫不火，而中證500、創(chuàng)業(yè)板指數(shù)期權(quán)的隱波市場(chǎng)明顯賦予較高的定價(jià)，但上市以來(lái)波動(dòng)不大。
　　本周期權(quán)成交金額大幅放大，但成交數(shù)量并未明顯增長(zhǎng)，主要原因與期權(quán)尤其是認(rèn)沽期權(quán)價(jià)格上升所至。各交易所證券類期權(quán)產(chǎn)品總成交2543.43萬(wàn)張，日均508.69萬(wàn)張，日均水平較上周的增減幅度0.18%；成交金額為222.52，日均44.50億元，比上周增減66.79%。但總體來(lái)看，整整體交易量并未突破最高水平，期權(quán)市場(chǎng)仍是存量博弈的格局，新期權(quán)品種的上市暫時(shí)沒(méi)有吸引增量投資者的入場(chǎng)。成交量結(jié)構(gòu)方面，本周量增貢獻(xiàn)最大的品種為中證500ETF期權(quán)，如南方中證500ETF期權(quán)成交金額增加了57.56%，而該期權(quán)的活躍也與跌幅較大、投資者保護(hù)性買(mǎi)入認(rèn)沽有直接關(guān)系。
　　截至周五，上證50ETF期權(quán)成交量認(rèn)沽/認(rèn)購(gòu)比和持倉(cāng)量認(rèn)沽/認(rèn)購(gòu)比分別為89.07%、67.95%；華泰柏瑞滬深300ETF期權(quán)成交量認(rèn)沽/認(rèn)購(gòu)比和持倉(cāng)量認(rèn)沽/認(rèn)購(gòu)比分別為102.15%、80.87%；中證1000指數(shù)期權(quán)成交量認(rèn)沽/認(rèn)購(gòu)比和持倉(cāng)量認(rèn)沽/認(rèn)購(gòu)比分別為107.93%、61.23%；創(chuàng)業(yè)板ETF期權(quán)成交量認(rèn)沽/認(rèn)購(gòu)比和持倉(cāng)量認(rèn)沽/認(rèn)購(gòu)比分別為104.53%、95.58%；南方中證500ETF期權(quán)成交量認(rèn)沽/認(rèn)購(gòu)比和持倉(cāng)量認(rèn)沽/認(rèn)購(gòu)比分別為110.83%、95.54%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：買(mǎi)入期權(quán)到期日有可能價(jià)格歸零；賣(mài)出期權(quán)收益有限，但有可能承擔(dān)無(wú)限的風(fēng)險(xiǎn)；虛值或遠(yuǎn)期合約流動(dòng)性不足；標(biāo)的價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；本文數(shù)據(jù)均來(lái)自第三方，我們無(wú)法保證其準(zhǔn)確性。