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▌策略觀點(diǎn)
　　本周三，滬深兩市經(jīng)歷早盤下挫后拋壓衰竭，午后地產(chǎn)股率先打響反攻第一槍后，場(chǎng)內(nèi)資金形成合力，TMT及新能源賽道集體爆發(fā)，隨后一路披荊斬棘碾壓賣盤。三大指數(shù)均收出漂亮的深V反轉(zhuǎn)形態(tài)，上證指數(shù)日K呈金針探底態(tài)勢(shì)。截止收盤，上證指數(shù)漲1.53%，深證成指漲2.46%，創(chuàng)業(yè)板指漲3.60%，滬深300漲1.52%，上證50漲0.59%，中證500漲2.39%。兩市上漲家數(shù)為4520家，高于上周均值1721家，高于前一交易日2998家。漲停家數(shù)為88家，高于上周均值47家，高于前一交易日54家。兩市下跌家數(shù)為355家，低于上周均值3096家，低于前一交易日1770家。跌停家數(shù)為2家，低于上周均值28家，低于前一交易日17家。北向資金為凈流出58.76億元，上周均值為凈流入11.68億元，前一交易日為凈流出12.44億元。兩市成交額為7107.35億元，上周均值為6341.81億元，前一交易日為5643.80億元。A股久違大漲，成交金額快速放大，投資者進(jìn)場(chǎng)意愿強(qiáng)勁，按目前的估值以及股債性價(jià)比兩個(gè)維度考量，本質(zhì)是隨時(shí)都會(huì)有觸底反彈的機(jī)會(huì)，因此本周三的反彈實(shí)屬正常，且目前尚屬于修復(fù)性技術(shù)反彈，后續(xù)仍舊需要觀察量能的配合情況。
　　▌股指期貨交易策略
　　觀點(diǎn)：指數(shù)觸底回升，市場(chǎng)低位企穩(wěn)
　　（1）10月12日，IF、IH、IC合約持倉(cāng)量分別為19.35萬(wàn)手、13.64萬(wàn)手、33.77萬(wàn)手，日環(huán)比變動(dòng)為7.98%、7.43%和3.42%；
　?。?）10月12日，IF、IH、IC當(dāng)月合約與現(xiàn)貨價(jià)差為0.29點(diǎn)、-0.42點(diǎn)、-7.65點(diǎn)，較上一交易日變化1.18點(diǎn)、1.12點(diǎn)和-5.95點(diǎn)。
　　操作建議：IF2210以逢低買入為主，支撐位3730點(diǎn)。
　　▌期權(quán)交易策略
　　觀點(diǎn)：PCR值維持低位，指數(shù)或延續(xù)反彈
　?。?）10月12日，50ETF期權(quán)、華泰300ETF期權(quán)、嘉實(shí)300ETF期權(quán)、300股指期權(quán)PCR（持倉(cāng)量）分別為0.57、0.79、0.81、0.58，其中50ETF和300ETF期權(quán)PCR值維持低位；
　?。?）10月12日，300ETF期權(quán)和50ETF期權(quán)隱含波動(dòng)率分別為18.0%、18.5%，300ETF期權(quán)和50ETF期權(quán)隱含波動(dòng)率小幅下降。
　　操作建議：激進(jìn)型策略：暫無(wú)；穩(wěn)健型策略：買入300ETF購(gòu)10月3900期權(quán)，并同時(shí)賣出一份300ETF購(gòu)10月4000期權(quán)，單個(gè)組合最大盈利為780元，最大虧損為220元；套保對(duì)沖策略：暫無(wú)。
　　▌風(fēng)險(xiǎn)提示
　　1市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)；2短期恐慌情緒持續(xù)擴(kuò)散風(fēng)險(xiǎn)因子。