>> 浙商證券-Selectivity因子基金優(yōu)選組合-221015
| 上傳日期： |
2022/10/18 |
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| 1370KB |
| 格式： |
pdf 共13頁 |
來源： |
浙商證券 |
| 評級： |
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作者： |
邱冠華 |
| 下載權限： |
此報告為加密報告 |
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核心觀點
本文更新了Selectivity因子10月基金優(yōu)選組合成分最新回報表現(xiàn)。2022年10月上旬基金優(yōu)選組合中，普通股票型基金組合凈值回報表現(xiàn)較為突出，周度表現(xiàn)超出樣本池平均收益0.7%。截止至2022年10月15日，Selectivity因子基金優(yōu)選策略在偏股混合型組合上累計凈值上升至2.13，在普通股票型組合上累計凈值上升至2.02。
組合成分調(diào)整
基金優(yōu)選組合（2022年10月10日調(diào)倉）增強指數(shù)型基金新調(diào)入5只，普通股票型基金新調(diào)入15只，偏股混合型基金新調(diào)入15只，靈活配置型新調(diào)入13只。
風格分布統(tǒng)計
2022年10月最新調(diào)整的基金優(yōu)選組合中，大盤成長型成分占比增長顯著。相較于上期組合，10月基金的風格表現(xiàn)為價值向成長切換。
重倉行業(yè)分布
2022年10月基金優(yōu)選組合首位Q2重倉行業(yè)分布統(tǒng)計結果顯示，食品飲料、醫(yī)藥生物、電力設備、交通運輸行業(yè)占比突出。
策略表現(xiàn)跟蹤
截止至2022年10月15日，基金業(yè)績相較于9月整體呈現(xiàn)向上反轉趨勢。最近一個交易周，普通股票型優(yōu)選組合超出樣本池平均收益0.70%。
基金優(yōu)選策略跟蹤表現(xiàn)更新：普通股票型基金組合年化收益14.51%，勝率0.66，偏股混合型基金年化收益13.45%，勝率0.60。
風險提示
本文結果基于歷史數(shù)據(jù)建模推算，未來實際情況的不確定性與模型推測結果存在偏差，不作為投資參考建議。
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