>> 方正證券-融資融券研究日報內(nèi)參-221031
| 上傳日期： |
2022/10/31 |
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| 1185KB |
| 格式： |
pdf 共10頁 |
來源： |
方正證券 |
| 評級： |
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作者： |
夏子衍 |
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【兩融市場數(shù)據(jù)】
截至2022年10月27日，兩市融資融券余額15,579.40億元，其中融資余額為14,526.00億元，融券余額為1,053.40億元。
滬深兩市融資買入額608.01億元，融券賣出額為73.46億元。
上一交易日，市場主要指數(shù)表現(xiàn)：上證綜指（-2.25%），深證成指（-3.24%），創(chuàng)業(yè)板指（-3.71%）。
【兩融策略】
三季度基金持倉分析：1）三季度市場基金總體份額和凈值雙雙上行，并且偏股型基金發(fā)行環(huán)比同樣小幅回暖。2）三季度偏股型基金股票倉位高位回落。3）板塊配置上，三季度偏股型基金持股科創(chuàng)板占比上升，創(chuàng)業(yè)板占比基本持平，主板占比下降。4）行業(yè)配置上，交通運輸、房地產(chǎn)和機(jī)械設(shè)備等板塊三季度占比增幅居前，而化工、電子、醫(yī)藥生物等板塊的基金倉位有所調(diào)減。5）從集中度的角度看，三季度基金重倉行業(yè)和個股集中度環(huán)比均有下降。6）從機(jī)構(gòu)持倉與行業(yè)表現(xiàn)看，電子、傳媒、電氣設(shè)備、休閑服務(wù)指數(shù)表現(xiàn)與機(jī)構(gòu)持倉高度相關(guān)。
【風(fēng)險提示】
宏觀經(jīng)濟(jì)大幅不達(dá)預(yù)期，大盤發(fā)生大幅異常波動，本報告基于兩融數(shù)據(jù)統(tǒng)計，不構(gòu)成投資建議。
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