>> 渤海證券-公募基金月報：大型基金回撤顯著，11月行業(yè)看好通訊與醫(yī)藥生物-221031
| 上傳日期： |
2022/11/4 |
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| 945KB |
| 格式： |
pdf 共12頁 |
來源： |
渤海證券 |
| 評級： |
-- |
作者： |
宋旸 |
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公募基金市場概況：
本月，偏股型基金月凈值平均下跌2.5%，正收益占比26.9%；偏債型基金平均下跌0.7%，正收益占比22.8%；純債型基金平均上漲0.3%，正收益占比96.2%；QDII基金平均下跌2.3%，正收益占比44.4%；FOF基金平均下跌0%，正收益占比48.8%；商品型基金平均上漲0.1%，正收益占比81.8%。
基金規(guī)模指數(shù)方面，大盤、中盤、小盤基金集體回撤，其中大盤基金平均下跌4.89%，中盤基金平均下跌3.49%，小盤基金平均下跌3.43%；從基金風格指數(shù)來看，價值風格下跌4.03%，平衡風格下跌3.12%，成長風格下跌1.69%；大盤風格下跌2.69%，中盤風格上漲1.08%，小盤風格上漲0.24%。
通過統(tǒng)計上月不同規(guī)模偏股型公募基金收益情況，可以看出，平均跌幅較小的種類為1億-10億的小型基金，平均下跌2.2%，正收益占比28.7%。平均跌幅最大的為100億以上的超大型基金，平均下跌4.9%，正收益占比21.7%。
ETF市場概況：
ETF方面，在近一月中，ETF份額增加687億份，達到14550億份；總規(guī)模增加129億元，為14903億元；日均成交額增加161億元，為1140億元。新發(fā)行了0只新ETF基金，ETF基金數(shù)目達到744只。份額增加最大的行業(yè)為醫(yī)藥，目前有8只基金跟蹤；份額增加最大的指數(shù)為恒生科技，有10只基金跟蹤。
個券層面，在日均成交活躍的標的中，軟件ETF、云計算ETF、信息安全ETF、計算機ETF、國防ETF本月漲幅居前，上漲12.1%-19.8%；上證50ETF、煤炭ETF、房地產(chǎn)ETF、消費ETF、食品飲料ETF跌幅居前，本月下跌12.0%-21.2%；資金流向方面，資金凈流入前五名標的為滬深300ETF、科創(chuàng)50ETF、中證500ETF、上證50ETF、創(chuàng)業(yè)板ETF；資金凈流出前五名標的為銀行ETF、基建50ETF、MSCI中國A50ETF、創(chuàng)新藥ETF、生物醫(yī)藥ETF。
模型運行情況：
本月風險平價模型下跌0.0%，風險預算模型下跌0.2%。
11月模型看好行業(yè)為通信、醫(yī)藥生物、電子。11月推薦標的為通信ETF（515880.SH）、食品飲料ETF（512010.SH）。
本月基金池下跌3.9%，跑輸市場均值1.4%。
風險提示：市場波動和市場風格轉換風險，本報告不構成投資建議。
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