>> 浙商證券-金融工程點評：Selectivity因子基金優(yōu)選組合-221118
| 上傳日期： |
2022/11/21 |
大小： |
1025KB |
| 格式： |
pdf 共11頁 |
來源： |
浙商證券 |
| 評級： |
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作者： |
陳冀 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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核心觀點
2022年11月基金優(yōu)選組合中，增強指數(shù)型基金組合凈值回報表現(xiàn)較為突出，最新周度表現(xiàn)超出滬深300基準收益0.36%。截止至2022年11月18日，Selectivity因子基金優(yōu)選策略在普通股票型組合上累計凈值上升至2.15，在靈活配置型組合上累計凈值上升至1.88。
組合成分調(diào)整
基金優(yōu)選組合（2022年11月1日調(diào)倉）增強指數(shù)型基金新調(diào)入18只，普通股票型基金新調(diào)入12只，偏股混合型基金新調(diào)入15只，靈活配置型新調(diào)入17只。
風格分布統(tǒng)計
2022年11月最新調(diào)整的基金優(yōu)選組合中，基金優(yōu)選組合風格表現(xiàn)為大盤占優(yōu)，其中中盤成長型成分占比增長顯著。
策略表現(xiàn)跟蹤
截止至2022年11月18日，最新一期基金組合業(yè)績整體呈現(xiàn)高開向下趨勢。最近一個交易周，增強指數(shù)型優(yōu)選組合超出滬深300基準收益0.36%。
基金優(yōu)選策略跟蹤表現(xiàn)更新：普通股票型基金組合年化收益14.41%，夏普比率0.61，靈活配置型型基金年化收益11.80%，最大回撤26.59%。
風險提示
本文結(jié)果基于歷史數(shù)據(jù)建模推算，未來實際情況的不確定性與模型推測結(jié)果存在偏差，不作為投資參考建議。
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