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>> 國泰君安期貨-股票股指期權(quán):看漲情緒上漲,可考慮牛市看漲價差策略-221129
上傳日期:   2022/11/29 大?。?/td>   1830KB
格式:   pdf  共26頁 來源:   國泰君安期貨
評級:   -- 作者:   張雪慧
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中證1000股指期權(quán)
  【成交持倉情況】
  標(biāo)的行情:
  今日中證1000股指收盤于6594.32點,漲跌為101.61點,成交量為157.45億手。
  期權(quán)方面:
  今日期權(quán)全部合約總成交量為6.13萬手,總持倉量為6.46萬手,其中,期權(quán)主力合約成交量為5.60萬手,持倉量為4.44萬手。
  【最大持倉位分析】
  從行權(quán)價看,期權(quán)主力合約看漲期權(quán)最大持倉價位為6800,看跌期權(quán)最大持倉價位為6600。這兩個期權(quán)持倉量密集的行權(quán)價將作為阻力位和支撐位重要參考數(shù)值。
  【PCR分析】
  從PCRatio來看,期權(quán)主力合約成交量PCR為85.68%,持倉量PCR為97.56%。期權(quán)全部合約成交量PCR為85.17%,持倉量PCR為84.10%。
  【波動率分析】
  今日期權(quán)主力合約平值隱含波動率為20.97%,相比于前一交易日變動了-0.60%,同期限歷史波動率為16.91%,相比于前一交易日變動了1.12%。從隱含波動率和歷史波動率的差值來看,預(yù)期隱含波動率的走勢將下跌。
  【偏度分析】
  偏度值為2.21%,相比于前一交易日變動了5.86%。從偏度數(shù)值變化來看,市場表現(xiàn)為看漲情緒上升
 
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