>> 國泰君安期貨-股票股指期權(quán):看漲情緒上漲,可考慮牛市看漲價差策略-221129
| 上傳日期: |
2022/11/29 |
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| 1830KB |
| 格式: |
pdf 共26頁 |
來源: |
國泰君安期貨 |
| 評級: |
-- |
作者: |
張雪慧 |
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中證1000股指期權(quán) 【成交持倉情況】 標(biāo)的行情: 今日中證1000股指收盤于6594.32點,漲跌為101.61點,成交量為157.45億手。 期權(quán)方面: 今日期權(quán)全部合約總成交量為6.13萬手,總持倉量為6.46萬手,其中,期權(quán)主力合約成交量為5.60萬手,持倉量為4.44萬手。 【最大持倉位分析】 從行權(quán)價看,期權(quán)主力合約看漲期權(quán)最大持倉價位為6800,看跌期權(quán)最大持倉價位為6600。這兩個期權(quán)持倉量密集的行權(quán)價將作為阻力位和支撐位重要參考數(shù)值。 【PCR分析】 從PCRatio來看,期權(quán)主力合約成交量PCR為85.68%,持倉量PCR為97.56%。期權(quán)全部合約成交量PCR為85.17%,持倉量PCR為84.10%。 【波動率分析】 今日期權(quán)主力合約平值隱含波動率為20.97%,相比于前一交易日變動了-0.60%,同期限歷史波動率為16.91%,相比于前一交易日變動了1.12%。從隱含波動率和歷史波動率的差值來看,預(yù)期隱含波動率的走勢將下跌。 【偏度分析】 偏度值為2.21%,相比于前一交易日變動了5.86%。從偏度數(shù)值變化來看,市場表現(xiàn)為看漲情緒上升
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