>> 廣發(fā)期貨-農(nóng)產(chǎn)品期權(quán)周報-221204
| 上傳日期： |
2022/12/5 |
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| 2218KB |
| 格式： |
pdf 共30頁 |
來源： |
廣發(fā)期貨 |
| 評級： |
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作者： |
吳阿龍 |
| 下載權(quán)限： |
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注：
30HV:30天歷史波動率(%)
波動率指數(shù)（VIX），由期權(quán)市場價格計算得出，反映市場對未來短期波動率的預(yù)期；
持倉量PCR（Put-Call-Ratio），看跌期權(quán)持倉量和看漲期權(quán)持倉量的比值；
波動率價差（VIX-HV），波動率指數(shù)和1個月歷史波動率的差值；
本報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計截止時間至2022年12月2日15:00，數(shù)據(jù)來源：Wind。
風(fēng)險提示：單腿賣出期權(quán)的投資策略潛在風(fēng)險較大，當(dāng)市場行情不利時，投資者需及時對沖或止損
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