>> 東海證券-金融工程日報：大市值權重股指數(shù)下跌，期權波動率指數(shù)集體下降-221205
| 上傳日期： |
2022/12/5 |
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| 2045KB |
| 格式： |
pdf 共21頁 |
來源： |
東海證券 |
| 評級： |
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作者： |
丁競淵 |
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重要指數(shù)：最近1個交易日，各主要指數(shù)多數(shù)下跌，中證1000（0.33%）漲幅最大，金融指數(shù)（-0.67%）漲幅最小；最近5個交易日，各指數(shù)悉數(shù)上漲，金融指數(shù)（3.78%）漲幅最大，科創(chuàng)50（0.82%）漲幅最小；最近22個交易日，各指數(shù)普遍上漲，金融指數(shù)（13.56%）漲幅最大，僅科創(chuàng)50（-2.80%）下跌。
申萬行業(yè)：最近1個交易日，申萬一級行業(yè)指數(shù)漲跌不一，紡織服飾(1.76%)漲幅最大，房地產(-1.97%)跌幅最大；最近5個交易日，各行業(yè)普遍上漲，社會服務(8.49%)漲幅最大，僅煤炭(-0.44%)下跌；最近22個交易日，多數(shù)行業(yè)上漲，房地產(21.59%)漲幅最大，國防軍工(-4.28%)跌幅最大。
資金流向：最近1個交易日，大單資金凈流入排名前五個股：三未信安（7.30億元）、隆基綠能（4.91億元）、陽光電源（4.38億元）、維科技術（2.91億元）和步長制藥（2.78億元）；大單資金凈流入排名后五個股：中國軟件（-5.13億元）、眾生藥業(yè)（-3.84億元）、中國船舶（-3.81億元）、中遠海能（-3.81億元）和國聯(lián)股份（-3.42億元）。
融資融券：12月1日，兩融余額共7325.06億元，增加20.76億元；其中融資余額6918.35億元，增加21.81億元；融券余額406.71億元，減少1.06億元。申萬一級行業(yè)中，非銀金融、醫(yī)藥生物和電力設備的融資余額居前；電力設備、電子和醫(yī)藥生物的融券余額居前。
股指期貨：最近1個交易日，上證50股指期貨主力合約IH2212.CFE的基差1.92點，升貼水率0.21%，年化5.37%；滬深300股指期貨主力合約IF2212.CFE的基差12.65點，升貼水率0.33%，年化8.52%；中證500股指期貨主力合約IC2212.CFE的基差7.99點，升貼水率0.13%，年化5.44%。
期權：最近1個交易日，上證50期權系列合約的VIX指數(shù)為20.42，SKEW指數(shù)為99.04；近月2212系列合約中，購2212行權價2.613元合約的虛值最大（2.25%），遠月2306系列合約中，購2306行權價2.613元合約的虛值最大（6.94%）。上交所滬深300ETF期權系列合約的VIX指數(shù)為20.51，SKEW指數(shù)為98.13；近月2212系列合約中，購2212行權價3.900元合約的虛值最大（1.82%），遠月2306系列合約中，購2306行權價3.900元合約的虛值最大（6.66%）。上交所滬深500ETF期權系列合約的VIX指數(shù)為18.73，SKEW指數(shù)為98.84；近月2212系列合約中，購2212行權價6.25元合約的虛值最大（1.30%），遠月2306系列合約中，沽2306行權價6.25元合約的虛值最大（5.70%）。中金所中證1000指數(shù)期權系列合約的VIX指數(shù)為20.91，SKEW指數(shù)為98.22；近月2212系列合約中，購2212行權價6700點合約的虛值最大（1.41%），遠月2302系列合約中，沽2302行權價6700點合約的虛值最大（3.95%）。
風險提示：本報告僅從金融工程角度，對重要指數(shù)、行業(yè)和衍生品的市場數(shù)據(jù)進行跟蹤、統(tǒng)計、分析，不對市場指數(shù)、行業(yè)或個股進行預測或構成推薦。本報告可能存在數(shù)據(jù)缺失、數(shù)據(jù)錯誤、數(shù)據(jù)不及時、模型處理錯誤等風險。
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