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2022年11月25日，證監(jiān)會宣布啟動深證100ETF期權上市工作，按程序批準深交所上市深證100ETF期權。深證100指數代表了深交所創(chuàng)新型、成長型龍頭企業(yè)的綜合表現，也代表了國家先進制造業(yè)的發(fā)展方向，同時又具備了低估值的特征，與已上市的期權品種有較強的互補性。
　　本文從市值分布、權重集中度、行業(yè)分布、上市板和企業(yè)屬性、估值和股息、成分股分化程度、風險指標以及ESG評分八個維度對深證100成分股的分布特征進行歸納。主要特征有：（1）市值分布：成分股市值整體偏大，平均市值1258億元，多數個股市值在千億元附近；（2）權重集中度：深證100權重集中度較高，個股權重主要分布在極大和極小兩極，大權重股對指數影響較大；（3）行業(yè)分布：按GICS一級行業(yè)劃分，深證100前三大行業(yè)為信息技術（22.3%）、工業(yè)（19.2%）和日常消費（14.1%），而對能源和電信行業(yè)則沒有覆蓋。按照二級行業(yè)劃分，深證100對先進制造業(yè)、消費和生物制藥等板塊均有較多覆蓋，兼具了藍籌和創(chuàng)新兩種屬性；（4）上市板和企業(yè)屬性：成分股中共計28股在創(chuàng)業(yè)板上市，對應權重為31%。24只成分股屬于“專精特新”概念，對應權重為24.49%，另外成分股中僅2股屬于國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)，對應權重為0.92%；企業(yè)屬性來看，民營企業(yè)數量和權重占比接近50%，國有屬性較弱；（5）估值和股息：成分股扣非TTM市盈率主要集中在低于40倍區(qū)間，僅有2股PE超過100倍，市凈率也全部在20倍以下，估值普遍偏低，個股安全邊際較厚；深證100在股息風格上表現較弱，股息率介于中證500和中證1000之間；（6）漲跌分化：近一個月來55%成分股漲跌幅在10%以內，12%成分股漲跌幅超過20%，由于深證100兼具多種風格屬性，因此在風格輪動期間個股分化較大；（7）風險指標：過去100周成分股對上證指數均為正向的beta暴露，55%的成分股相對于上證指數有alpha，且跑輸大盤的幅度多在0.5%以內，結合VaR和ES指標，深證100成分股的風險整體有限；（8）ESG評分：成分股的ESG評級均為BB及以上，整體經營風險有限，尤其在爭議事件維度表現出色，而在環(huán)境維度評分較低。