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國信金工指數(shù)增強(qiáng)組合表現(xiàn)跟蹤
　　滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合本周超額收益-0.51%，本年超額收益4.93%。
　　中證500指數(shù)增強(qiáng)組合本周超額收益-0.33%，本年超額收益4.71%。
　　中證1000指數(shù)增強(qiáng)組合本周超額收益0.22%，本年超額收益7.63%。
　　因子表現(xiàn)監(jiān)控
　　以滬深300指數(shù)為選股空間。最近一周：三個月?lián)Q手、三個月波動。一個月?lián)Q手等因子表現(xiàn)較好，而三個月盈利上下調(diào)、單季ROE、單季凈利同比增速等因子表現(xiàn)較差。最近一月：三個月波動、預(yù)期BP等因子表現(xiàn)較好，而三個月盈利上下調(diào)、一年動量等因子表現(xiàn)較差。
　　以中證500指數(shù)為選股空間。最近一周：股息率、三個月?lián)Q手、非流動性沖擊等因子表現(xiàn)較好，而一年動量、一個月反轉(zhuǎn)、標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外盈利等因子表現(xiàn)較差。最近一月：三個月波動、預(yù)期BP等因子表現(xiàn)較好，而三個月盈利上下調(diào)、單季超預(yù)期幅度等因子表現(xiàn)較差。
　　以中證1000指數(shù)為選股空間。最近一周：三個月波動、一個月波動、三個月?lián)Q手等因子表現(xiàn)較好，而單季ROE、預(yù)期PEG、標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外收入等因子表現(xiàn)較差。最近一月：預(yù)期BP、三個月波動等因子表現(xiàn)較好，而單季ROE、DELTAROE等因子表現(xiàn)較差。
　　以公募重倉指數(shù)為選股空間。最近一周：三個月波動、一個月?lián)Q手、一個月波動因子表現(xiàn)較好，而單季營利同比增速、單季凈利同比增速、DELTAROA等因子表現(xiàn)較差。最近一月：三個月波動、一個月波動因子表現(xiàn)較好，而單季凈利同比增速、DELTAROE等因子表現(xiàn)較差。
　　公募基金指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品表現(xiàn)跟蹤
　　目前，公募基金滬深300指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品共有52只（A、C類算作一只，下同），總規(guī)模合計(jì)520億元。中證500指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品共有55只，總規(guī)模合計(jì)431億元。
　　滬深300指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品最近一周：超額收益最高0.58%，最低-0.93%，中位數(shù)-0.18%。最近一月：超額收益最高2.12%，最低-3.20%，中位數(shù)-0.72%。
　　中證500指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品最近一周：超額收益最高0.99%，最低-1.45%，中位數(shù)-0.19%。最近一月：超額收益最高1.58%，最低-3.50%，中位數(shù)-0.51%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：市場環(huán)境變動風(fēng)險(xiǎn)，因子失效風(fēng)險(xiǎn)