>> 東莞證券-ETF基金資金跟蹤周報：上周主力及兩融資金偏好中小盤股-230109
| 上傳日期： |
2023/1/9 |
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| 266KB |
| 格式： |
pdf 共4頁 |
來源： |
東莞證券 |
| 評級： |
-- |
作者： |
劉興文 |
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ETF基金資金跟蹤周報統(tǒng)計了短期杠桿資金與主力資金、短期北向資金的動向，持續(xù)的資金凈流入代表相關(guān)資金方的交易熱度較高。
一、短期杠桿資金與主力資金跟蹤
選取融資融券凈融資和資金流向凈買入額作為跟蹤指標，以此反映資金熱度。其中，凈融資=融資買入額-融資償還額，融資買入額和融資償還額之差越大，代表杠桿資金凈流入越多；凈買入額越大，代表機構(gòu)資金凈流入越多。在全市場ETF（上交所上市的ETF(462只)和深交所上市的ETF(282只)），根據(jù)上述資金數(shù)據(jù)對凈融資和凈買入額排名前5的ETF進行列式，數(shù)據(jù)均來自wind。
排名前五的ETF基金：易方達深證100ETF（159901.SZ）、易方達黃金ETF（159934.SZ）、易方達中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)50（513050.SH）、博時標普500ETF（513500.SH）、廣發(fā)中證1000ETF（560010.SH）。
二、短期北向資金動向跟蹤
選取北向資金和公司盈利能力作為跟蹤指標，以此反映北向資金動向。在全部A股中，依據(jù)北向資金的一周持續(xù)凈流入且年化凈資產(chǎn)收益率大于等于15%的個股進行列式。為了進一步通過個股反映行業(yè)，通過個股所屬行業(yè)確定相關(guān)主題ETF。數(shù)據(jù)來自A股的行業(yè)/主題基金ETF，在同類行業(yè)/主題ETF中，根據(jù)評分=規(guī)模*0.3+年限*0.1+跟蹤誤差*0.3+中期業(yè)績*0.05+短期業(yè)績*0.05+風(fēng)險*0.1+基金經(jīng)理超額收益表現(xiàn)*0.1，得出最高分值表征個股代表ETF。上述數(shù)據(jù)均來自wind。
短期北向資金動向跟蹤列式的個股：創(chuàng)維數(shù)字（000810.SZ）、晶盛機電（300316.SZ）、邁瑞醫(yī)療（300760.SZ）、蘭花科創(chuàng)（600123.SH）、圓通速遞（600233.SH）、歐派家居（603833.SH）、偉星股份（002003.SZ）。
相關(guān)ETF：華夏中證5G通信主題ETF（515050.SH）、華夏中證機器人ETF（562500.SH）、廣發(fā)中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生ETF（159938.SZ）、國泰中證煤炭ETF（515220.SH）、物流快遞（516530.SH）。
【風(fēng)險提示】
?。?）報告數(shù)據(jù)均來自于歷史公開數(shù)據(jù)整理分析，ETF基金資金跟蹤周報觀點并不能保證對未來的適用性。（2）市場環(huán)境、行業(yè)結(jié)構(gòu)、基金公司、基金經(jīng)理等方面變化等因素皆可能使得模型失效。（3）海外加息進程、政策不及預(yù)期等帶來的市場大幅波動風(fēng)險。（4）基金的過往業(yè)績及基金經(jīng)理管理其他產(chǎn)品的歷史業(yè)績不代表未來。（5）對文中的個股及基金特征的描述并不構(gòu)成買賣建議。市場有風(fēng)險，投資需謹慎。
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