>> 浙商證券-基金周報(bào)：行業(yè)主題類(lèi)ETF份額流入達(dá)41億份-230109
| 上傳日期： |
2023/1/9 |
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1268KB |
| 格式： |
pdf 共9頁(yè) |
來(lái)源： |
浙商證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
陳冀 |
| 下載權(quán)限： |
此報(bào)告為加密報(bào)告 |
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本文盤(pán)點(diǎn)上周（20230102-20230106）基金市場(chǎng)表現(xiàn)、新成立基金概況以及ETF份額變動(dòng)情況，并對(duì)浙商金工團(tuán)隊(duì)ETF跟蹤指數(shù)組合的最新結(jié)果進(jìn)行持續(xù)跟蹤。
基金市場(chǎng)回顧
上周（20230102-20230106）各類(lèi)基金指數(shù)悉數(shù)上漲。具體地，中國(guó)基金總指數(shù)收益率為1.74%，股票型基金總指數(shù)收益率為2.96%，混合型基金總指數(shù)收益率為2.57%，債券型基金指數(shù)收益率為0.34%，貨幣市場(chǎng)基金指數(shù)收益率0.04%。
新成立基金
上周（20230102-20230106）新成立15只基金，總發(fā)行份額達(dá)9.60億份。其中，發(fā)行份額占據(jù)前三的主額基金為銀華創(chuàng)新動(dòng)力優(yōu)選A、中銀招盈一年持有A、易米中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)A。
ETF份額變動(dòng)
行業(yè)類(lèi)ETF成交額達(dá)259.30億元，份額變動(dòng)18.78億份，當(dāng)前場(chǎng)內(nèi)份額2183.66億份。按跟蹤指數(shù)統(tǒng)計(jì)，證券公司ETF成交額居首，達(dá)82.22億元，國(guó)證芯片ETF成交額為33.64億元，中證全指半導(dǎo)體ETF成交額為26.56億元。從份額流動(dòng)情況來(lái)看，國(guó)證芯片ETF份額流入居首，達(dá)12.33億份；證券公司ETF份額流入5.67億份，中證全指半導(dǎo)體ETF份額流入4.84億份。
主題類(lèi)ETF成交額達(dá)482.10億元，份額變動(dòng)22.64億份，當(dāng)前場(chǎng)內(nèi)份額3437.20億份。按跟蹤指數(shù)統(tǒng)計(jì)，光伏產(chǎn)業(yè)ETF成交額居首，達(dá)52.39億元，中證酒ETF成交額為32.50億元，CS新能車(chē)ETF成交額為25.80億元。從份額流動(dòng)情況來(lái)看，中證酒ETF份額流入居首，達(dá)9.69億份；軍工龍頭ETF份額流入6.83億份，300非銀ETF份額流入6.67億份。
規(guī)模類(lèi)ETF成交額達(dá)1012.23億元，份額變動(dòng)-87.94億份，當(dāng)前場(chǎng)內(nèi)份額3197.75億份。其中，中證1000 ETF成交額居首，達(dá)275.49億元，滬深300ETF成交額為189.69億元，科創(chuàng)50 ETF成交額為122.94億元。從場(chǎng)內(nèi)份額流動(dòng)情況來(lái)看，科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50 ETF份額流入居首，達(dá)1.94億份；MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF份額流入0.65億份，中證800 ETF份額流入0.32億份。
本周基金聚焦
本文展示了報(bào)告《長(zhǎng)期績(jī)優(yōu)組合構(gòu)造——以L(fǎng)ucky Fund為目標(biāo)的ETF組合構(gòu)建策略》一文中的LF序列跟蹤情況。本文提供2022年7月以來(lái)該策略建議下不同的ETF跟蹤指數(shù)（行業(yè)主題指數(shù)、規(guī)模指數(shù)）組合回測(cè)詳情，并給出最新倉(cāng)位配置。
其中，行業(yè)主題指數(shù)組合最近一周收益0.65%，最近一個(gè)月收益-2.05%。自2022年2月7日以來(lái)相比于Wind股票型基金總指數(shù)基準(zhǔn)超額回報(bào)1.93%，夏普比率為-0.76，卡瑪比率為-0.60。規(guī)模指數(shù)組合最近一周收益0.96%，最近一個(gè)月收益0.62%。自2022年2月7日以來(lái)相比于Wind股票型基金總指數(shù)基準(zhǔn)超額回報(bào)29.90%，夏普比率1.28，卡瑪比率為2.32。
風(fēng)險(xiǎn)提示
本文結(jié)果基于歷史數(shù)據(jù)建模推算，未來(lái)實(shí)際情況的不確定性與模型推測(cè)結(jié)果存在偏差，不作為投資參考建議。
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