>> 浙商證券-基金周報：科創(chuàng)50ETF配置意愿提升-230206
| 上傳日期： |
2023/2/6 |
大?。?/td>
| 1224KB |
| 格式： |
pdf 共9頁 |
來源： |
浙商證券 |
| 評級： |
-- |
作者： |
陳冀 |
| 下載權限： |
此報告為加密報告，僅限高級會員查看 |
|
|
本文盤點上周（20230130-20230203）基金市場表現(xiàn)、新成立基金概況以及ETF份額變動情況，并對浙商金工團隊ETF掛鉤指數(shù)組合的最新結果進行持續(xù)跟蹤。
基金市場回顧
上周（20230130-20230203）各類基金指數(shù)均有所上漲。具體地，中國基金總指數(shù)收益率為0.24%，股票型基金總指數(shù)收益率為0.23%，混合型基金總指數(shù)收益率為0.33%，債券型基金指數(shù)收益率為0.18%，貨幣市場基金指數(shù)收益率為0.07%。
新成立基金
上周（20230130-20230203）新成立13只基金，總發(fā)行份額達28.45億份。其中，發(fā)行份額占據(jù)前三的主額基金為匯添富添添樂雙盈A、興銀中證港股通科技ETF、中航瑞旭3個月定開A。
ETF份額變動
行業(yè)類ETF成交額達425.07億元，份額變動30.96億份，當前場內份額2205.41億份。按跟蹤指數(shù)統(tǒng)計，證券公司ETF成交額居首，達143.76億元，中證全指半導體ETF成交額為56.65億元，國證芯片ETF成交額為47.77億元。從份額流動情況來看，證券公司ETF份額流入居首，達13.42億份，國證芯片ETF份額流入8.11億份，中證全指房地產(chǎn)ETF份額流入3.75億份。
主題類ETF成交額達675.23億元，份額變動10.46億份，當前場內份額3470.41億份。按跟蹤指數(shù)統(tǒng)計，光伏產(chǎn)業(yè)ETF成交額居首，達51.86億元，中證軍工ETF成交額為39.99億元，中證酒ETF成交額為34.95億元。從份額流動情況來看，中證酒份額流入居首，達5.72億份，CS創(chuàng)新藥ETF份額流入4.39億份，光伏產(chǎn)業(yè)ETF份額流入4.15億份。
規(guī)模類ETF成交額達1385.89億元，份額變動-10.43億份，當前場內份額3209.86億份。其中，中證1000ETF成交額居首，達413.28億元，滬深300ETF成交額為302.96億元，中證500ETF成交額為168.93億元。從場內份額流動情況來看，科創(chuàng)50ETF份額流入居首，達9.19億份；科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF份額流入4.44億份，創(chuàng)業(yè)板50ETF份額流入0.065億份。
本周基金聚焦
本文展示了報告《長期績優(yōu)組合構造——以Lucky Fund為目標的ETF組合構建策略》一文中的LF序列跟蹤情況。本文提供2022年以來該策略建議下不同的ETF掛鉤指數(shù)（行業(yè)主題指數(shù)、規(guī)模指數(shù)）組合回測詳情，并給出最新倉位配置。
其中，行業(yè)主題指數(shù)低集中度投資組合最近一周收益-0.14%，最近一個月收益0.08%。自2022年1月1日以來相比于Wind股票型基金總指數(shù)基準超額回報7.37%，夏普比率為-0.84，卡瑪比率為-0.41。規(guī)模指數(shù)低集中度投資組合最近一周收益-0.17%，最近一個月收益-0.15%。自2022年1月1日以來相比于Wind股票型基金總指數(shù)基準超額回報26.23%，夏普比率1.76，卡瑪比率為2.32。
風險提示
本文結果基于歷史數(shù)據(jù)建模推算，未來實際情況的不確定性與模型推測結果存在偏差，不作為投資參考建議。
|
|
