>> 浙商證券-【每周圖說】量化觀點(diǎn)-230212
| 上傳日期： |
2023/2/13 |
大小： |
610KB |
| 格式： |
pdf 共23頁 |
來源： |
浙商證券 |
| 評級： |
-- |
作者： |
陳冀 |
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未來一周權(quán)益市場仍處于調(diào)整博弈階段，絕對收益角度維持謹(jǐn)慎。債市維持短多判斷。
絕對收益擇時角度（基于投資機(jī)器人AlphaCY），熱門賽道仍處于“謹(jǐn)慎”的博弈階段。
上證50、創(chuàng)業(yè)板、深證100、中證800、中證500、中證1000處于輪動的“謹(jǐn)慎區(qū)”，調(diào)整博弈預(yù)計仍有10-15個交易日，然調(diào)整幅度有限。主題方面，云計算、SHS互聯(lián)網(wǎng)上漲趨勢衰減，然輪動節(jié)奏較快。
申萬二級行業(yè)方面，未來一周上漲更具持續(xù)性的推薦：通信服務(wù)、通信設(shè)備、酒店餐飲、休閑食品等；中下旬絕對收益板塊概率更大的板塊包括：電力、林業(yè)、醫(yī)藥商業(yè)、非金屬材料、銀行、煤炭開采等；熱點(diǎn)板塊：光伏設(shè)備、電池、能源金屬等未來一周概率進(jìn)入調(diào)整減速的觀察區(qū)，有短期增配機(jī)會。
相對收益角度，Lucky Fund（業(yè)績前30%基金）配置追蹤結(jié)果顯示近10日成長和價值風(fēng)格倉位均下調(diào)。行業(yè)配置方面，電子、國防倉位下調(diào)相對較小。計算機(jī)、有色、電力設(shè)備倉位下調(diào)相對較大。相對收益角度，未來一周仍需防守中尋找α。
利率債1月31日以來短多信號維持，信用債除短債外，基本位于月度輪動的多頭階段。
風(fēng)險提示：PPT所有圖表結(jié)果基于歷史數(shù)據(jù)建模推算，未來實(shí)際情況與模型推測結(jié)果存在偏差，不作為投資參考建議。
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