>> 浙商證券-基金周報：組合短期配置向大盤風格切換，持續(xù)超配中證銀行-230220
| 上傳日期： |
2023/2/21 |
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| 1945KB |
| 格式： |
pdf 共10頁 |
來源： |
浙商證券 |
| 評級： |
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作者： |
陳冀 |
| 下載權限： |
此報告為加密報告 |
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本文盤點上周（20230213-20230217）基金市場表現(xiàn)、新成立基金概況以及ETF份額變動情況，并對浙商金工團隊ETF掛鉤指數(shù)組合的最新結果進行持續(xù)跟蹤。
基金市場回顧
上周（20230213-20230217）除貨幣基金指數(shù)外主要基金指數(shù)均有所下跌。具體地，中國基金總指數(shù)收益率為-0.97%，股票型基金總指數(shù)收益率為-1.94%，混合型基金總指數(shù)收益率為-1.46%，債券型基金指數(shù)收益率為-0.06%，貨幣市場基金指數(shù)收益率為0.03%。
新成立基金
上周（20230213-20230217）新成立56只基金，總發(fā)行份額達289.84億份。其中，發(fā)行份額占據(jù)前三的是泰達宏利添盈兩年定開A、鵬華永瑞一年C、鵬華永瑞一年A。
ETF份額變動
行業(yè)類ETF成交額達350.62億元，份額變動40.84億份，當前場內份額2253.26億份。按跟蹤指數(shù)統(tǒng)計，證券公司ETF成交額居首，達88.26億元，中證全指半導體ETF成交額為63.38億元，國證芯片ETF成交額為49.95億元。從份額流動情況來看，全指信息ETF份額流入居首，達24.79億份，中證全指半導體ETF份額流入8.96億份，國證芯片ETF份額流入5.91億份。
主題類ETF成交額達594.60億元，份額變動-2.33億份，當前場內份額3475.92億份。按跟蹤指數(shù)統(tǒng)計，光伏產(chǎn)業(yè)ETF成交額居首，達37.69億元，中證酒ETF成交額為36.57億元，中證軍工ETF成交額為26.54億元。從份額流動情況來看，有色金屬份額流入居首，達3.57億份，中華半導體芯片ETF份額流入2.46億份，中證醫(yī)療ETF份額流入2.24億份。
規(guī)模類ETF成交額達1165.72億元，份額變動-15.06億份，當前場內份額3123.57億份。其中，中證1000ETF成交額居首，達354.31億元，滬深300ETF成交額為217.34億元，中證500ETF成交額為157.62億元。從場內份額流動情況來看，科創(chuàng)50ETF份額流入居首，達10.26億份；科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF份額流入2.77億份，創(chuàng)業(yè)板50ETF份額流入1.86億份。
本周基金聚焦
本文展示了報告《長期績優(yōu)組合構造——以Lucky Fund為目標的ETF組合構建策略》一文中的LF序列跟蹤情況。本文提供2022年以來該策略建議下不同的ETF掛鉤指數(shù)（行業(yè)主題指數(shù)、規(guī)模指數(shù)）組合回測詳情，并給出最新倉位配置。
行業(yè)主題指數(shù)低集中度組合最近一周收益-0.38%，最近一個月收益-0.46%。自2022年1月1日以來相比于Wind股票型基金總指數(shù)基準超額回報9.29%，夏普比率為-0.87，卡瑪比率為-0.42。
規(guī)模指數(shù)低集中度組合最近一周收益-0.33%，最近一個月收益-0.46%。自2022年1月1日以來相比于Wind股票型基金總指數(shù)基準超額回報28.56%，夏普比率1.65，卡瑪比率為2.19。
風險提示
本文結果基于歷史數(shù)據(jù)建模推算，未來實際情況的不確定性與模型推測結果存在偏差，不作為投資參考建議
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