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★本周市場回顧（02.13-02.17）：
　　股票市場，本周總體呈現(xiàn)下跌的走勢.。行業(yè)板塊方面，多數(shù)板塊周度收益均收跌。風(fēng)格因子方面，本周量價(jià)因子表現(xiàn)較弱，唯基本面因子的表現(xiàn)強(qiáng)勁，和今年以來的風(fēng)格形成鮮明對比。其中賬面市值比、盈利率和杠桿率周度表現(xiàn)最突出。商品市場整體扭轉(zhuǎn)一周前的跌幅,風(fēng)格因子方面，本周波動率和流動性因子延續(xù)上周的漲幅，基差動量和截面動量今年以來持續(xù)回撤。
　　★主要策略表現(xiàn)及配置建議：
　　本周所有策略收益均有所下滑，股票策略跌幅擴(kuò)大。主觀多頭管理人多為負(fù)收益，當(dāng)前缺少強(qiáng)勁的驅(qū)動力，建議關(guān)注均衡配置、倉位控制謹(jǐn)慎的管理人，同時(shí)逢低布局偏成長風(fēng)格的管理人。量化多頭策略，整體阿爾法環(huán)境較一般。在跟蹤管理人大部分獲得正超額，但是相較上周有所收窄。今年以來1000指數(shù)漲幅居前，當(dāng)前調(diào)整階段可以適當(dāng)布局1000指數(shù)增強(qiáng)。CTA策略持續(xù)回撤，主觀CTA優(yōu)于量化CTA，整體表現(xiàn)較上周回撤幅度收斂，趨勢策略整體表現(xiàn)較差。建議關(guān)注多頻段覆蓋的管理人。此外，基本面策略管理人以及主觀CTA持續(xù)跟蹤。債券策略微幅調(diào)整，可轉(zhuǎn)債跌幅擴(kuò)大顯著。市場中性策略轉(zhuǎn)跌，多頭端超額表現(xiàn)較一般，對沖端基差維持輕微貼水，整體表現(xiàn)弱于上周。套利策略轉(zhuǎn)跌，期貨套利以及期權(quán)套利相對表現(xiàn)靠前，可轉(zhuǎn)債套利受權(quán)益市場調(diào)整影響收益下滑。
　　★FOF組合跟蹤：
　　本期（2023.02.10-2023.02.17），進(jìn)取型FOF組合01基金凈值從1.0999下降至1.0992，區(qū)間累計(jì)收益-0.06%，區(qū)間最大回撤為0.16%，回撤控制能力較好。收益主要?dú)w因于期貨量化策略（-0.11%）；風(fēng)險(xiǎn)主要?dú)w因于期貨量化策略（0.03%）。穩(wěn)健型FOF組合01基金凈值從1.0998下降至1.0962，區(qū)間累計(jì)收益-0.33%，區(qū)間最大回撤為0.61%，回撤控制能力較好。收益主要?dú)w因于期貨量化策略（-0.14%），風(fēng)險(xiǎn)主要?dú)w因于期貨套利策略（0.01%）