>> 浙商證券-基金周報(bào)：新能源、醫(yī)藥主題ETF配置熱度持續(xù)-230313
| 上傳日期： |
2023/3/13 |
大小： |
1812KB |
| 格式： |
pdf 共10頁 |
來源： |
浙商證券 |
| 評級： |
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作者： |
陳冀 |
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核心觀點(diǎn)
本文盤點(diǎn)上周（20230306-20230310）基金市場表現(xiàn)、新成立基金概況以及ETF份額變動(dòng)情況，并對浙商金工團(tuán)隊(duì)ETF掛鉤指數(shù)組合的最新結(jié)果進(jìn)行持續(xù)跟蹤。
基金市場回顧
上周（20230306-20230310）除貨幣基金指數(shù)外，主要基金指數(shù)均有所下跌。具體地，中國基金總指數(shù)收益率為-1.48%，股票型基金總指數(shù)收益率為-2.97%，混合型基金總指數(shù)收益率為-2.19%，債券型基金指數(shù)收益率為-0.02%，貨幣市場基金指數(shù)收益率為0.04%。
新成立基金
上周（20230306-20230310）新成立66只基金，總發(fā)行份額達(dá)462.73億份。其中，發(fā)行份額占據(jù)前三的是惠升中債0-3年政策性金融債A、鵬華豐尊、易方達(dá)恒固18個(gè)月A。
ETF份額變動(dòng)
行業(yè)類ETF成交額達(dá)330.69億元，份額變動(dòng)6.35億份，當(dāng)前場內(nèi)份額2284.24億份。按跟蹤指數(shù)統(tǒng)計(jì)，證券公司ETF成交額居首，達(dá)78.66億元，中證全指半導(dǎo)體ETF成交額為56.46億元，國證芯片ETF成交額為41.41億元。從份額流動(dòng)情況來看，證券公司ETF份額流入居首，達(dá)4.24億份，300醫(yī)藥ETF份額流入4.02億份，中證全指半導(dǎo)體ETF份額流入3.52億份。
主題類ETF成交額達(dá)575.32億元，份額變動(dòng)16.02億份，當(dāng)前場內(nèi)份額3542.54億份。按跟蹤指數(shù)統(tǒng)計(jì)，光伏產(chǎn)業(yè)ETF成交額居首，達(dá)48.81億元，中證軍工ETF成交額為32.12億元，CS新能車ETF成交額為26.22億元。從份額流動(dòng)情況來看，中證醫(yī)療ETF份額流入居首，達(dá)8.51億份，新能電池ETF份額流入5.9億份，CS新能車ETF份額流入2.04億份。
規(guī)模指數(shù)類ETF成交額達(dá)1134.81億元，份額變動(dòng)29.44億份，當(dāng)前場內(nèi)份額3165.66億份。按跟蹤指數(shù)統(tǒng)計(jì)，中證1000ETF成交額居首，達(dá)305.93億元，滬深300ETF成交額為192.94億元，科創(chuàng)50ETF成交額為126.57億元。從份額流動(dòng)情況來看，創(chuàng)業(yè)板指ETF份額流入居首，達(dá)15.18億份，創(chuàng)業(yè)板50ETF份額流入14.75億份，科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF份額流入6.89億份。
本周基金聚焦
本文展示了報(bào)告《長期績優(yōu)組合構(gòu)造——以Lucky Fund為目標(biāo)的ETF組合構(gòu)建策略》一文中的LF序列跟蹤情況。本文提供2022年以來該策略建議下不同的ETF掛鉤指數(shù)（行業(yè)主題指數(shù)、規(guī)模指數(shù)）組合回測詳情，并給出最新倉位配置。
行業(yè)主題指數(shù)低集中度組合最近一周收益-0.53%，最近一個(gè)月收益-0.94%。自2022年1月1日以來相比于Wind股票型基金總指數(shù)基準(zhǔn)超額回報(bào)10.37%，夏普比率為-0.88，卡瑪比率為-0.42。
規(guī)模指數(shù)低集中度組合最近一周收益-0.43%，最近一個(gè)月收益-0.16%。自2022年1月1日以來相比于Wind股票型基金總指數(shù)基準(zhǔn)超額回報(bào)29.77%，夏普比率1.57，卡瑪比率為2.06。
風(fēng)險(xiǎn)提示
本文結(jié)果基于歷史數(shù)據(jù)建模推算，未來實(shí)際情況的不確定性與模型推測結(jié)果存在偏差，不作為投資參考建議。
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