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市場動態(tài)
　　截止2023年3月15日下午收盤，股指期貨價格整體走弱,隨著宏觀方面硅谷銀行等美國多家銀行暴雷，股價暴跌事件的影響,平值期權隱含波動率有所升高，同時歷史波動率有所走強。預示著市場對于后市的判斷出現不確定性恐慌情緒。股指期權成交量較前一交易日變化不一，中金所金融期權當中成交量明顯增加的是中證1000股指期權；另外持倉量PCR變化值得注意的是滬深300股指期權，較前一交易日增長3.65%。滬深300股指期權偏度數據較前兩個交易日，價值狀態(tài)為0.6的期權隱含波動率出現向上移動的動態(tài)。
　　商品期權方面，標的期貨價格大面積飄綠按照板塊劃分，其中有色金屬板塊期貨價格較前一交易日多數走強。波動率方面較前一交易日出現整體走強趨勢,其中較為突出的板塊為有色金屬，同時歷史波動率出現分化。IV變化較為明顯的品種有白糖、菜籽粕、鐵礦石和黃金。期權成交量較前一交易日變化突出的是黑色板塊，因為期權成交量減弱的同時持倉量增加；另外持倉量PCR變化值得注意的是鐵礦石期權，較前一交易日增加11.87%。