>> 國投安信期貨-CTA周報：長短周期動量分化，黑色短期情緒充分釋放-230320
| 上傳日期： |
2023/3/20 |
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| 1609KB |
| 格式： |
pdf 共9頁 |
來源： |
國投安信期貨 |
| 評級： |
-- |
作者： |
王鍇 |
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動量時序：因子強度上觀察，貴金屬和農產品板塊迅速攀升，能化板塊則小幅回調。黑色板塊的開倉次數較前幾周上升，開倉集中在雙焦，信號呈現為多焦炭空焦煤。凈值上，黑色板塊基于前幾周鐵礦動量的持續(xù)上漲獲得收益，但是伴隨著近期政策上對鐵礦價格過熱的調控，動量趨勢收窄，單品種收益占比減少。
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