>> 浙商證券-基金周報(bào)：數(shù)字經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)上升，組合超配光伏、電池-230327
| 上傳日期： |
2023/3/27 |
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| 格式： |
pdf 共10頁(yè) |
來(lái)源： |
浙商證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
陳冀 |
| 下載權(quán)限： |
此報(bào)告為加密報(bào)告 |
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核心觀點(diǎn)
本文盤(pán)點(diǎn)上周（20230320-20230324）基金市場(chǎng)表現(xiàn)、新成立基金概況以及ETF份額變動(dòng)情況，并對(duì)浙商金工團(tuán)隊(duì)ETF掛鉤指數(shù)組合的最新結(jié)果進(jìn)行持續(xù)跟蹤。
基金市場(chǎng)回顧
上周（20230320-20230324）主要基金指數(shù)有所上漲。具體地，中國(guó)基金總指數(shù)收益率為0.90%，股票型基金總指數(shù)收益率為2.01%，混合型基金總指數(shù)收益率為1.16%，債券型基金指數(shù)收益率為0.16%，貨幣市場(chǎng)基金指數(shù)收益率為0.04%。
新成立基金
上周（20230320-20230324）新成立70只基金，總發(fā)行份額達(dá)253.62億份。其中，發(fā)行份額占據(jù)前三的是工銀瑞信泰豐一年、萬(wàn)家CFETS0-3年政策性金融債A、路博邁護(hù)航一年持有A。下表列示了發(fā)行份額排名前十的新成立基金基礎(chǔ)信息。
ETF份額變動(dòng)
行業(yè)類ETF成交額達(dá)365.42億元，份額變動(dòng)-12.9億份，當(dāng)前場(chǎng)內(nèi)份額2265.7億份。按跟蹤指數(shù)統(tǒng)計(jì)，中證全指半導(dǎo)體ETF成交額居首，達(dá)81.18億元，證券公司ETF成交額為78.06億元，國(guó)證芯片ETF成交額為62.06億元。從份額流動(dòng)情況來(lái)看，證券公司ETF份額流入居首，達(dá)7.55億份，家用電器ETF份額流入1.12億份，中證煤炭ETF份額流入0.78億份。
主題類ETF成交額達(dá)669.0億元，份額變動(dòng)24.37億份，當(dāng)前場(chǎng)內(nèi)份額3613.75億份。按跟蹤指數(shù)統(tǒng)計(jì)，光伏產(chǎn)業(yè)ETF成交額居首，達(dá)44.76億元，中華半導(dǎo)體芯片ETF成交額為34.07億元，CS新能車ETF成交額為27.39億元。從份額流動(dòng)情況來(lái)看，光伏產(chǎn)業(yè)ETF份額流入居首，達(dá)5.84億份，創(chuàng)成長(zhǎng)ETF份額流入3.77億份，CS人工智ETF份額流入3.74億份。
規(guī)模指數(shù)類ETF成交額達(dá)1163.18億元，份額變動(dòng)-27.15億份，當(dāng)前場(chǎng)內(nèi)份額3244.35億份。按跟蹤指數(shù)統(tǒng)計(jì)，中證1000ETF成交額居首，達(dá)282.95億元，科創(chuàng)50ETF成交額為190.25億元，滬深300ETF成交額為168.74億元。從份額流動(dòng)情況來(lái)看，創(chuàng)業(yè)板指ETF份額流入居首，達(dá)5.43億份，中證500ETF份額流入4.0億份，創(chuàng)業(yè)板50ETF份額流入2.76億份。
本周基金聚焦
本文展示了報(bào)告《長(zhǎng)期績(jī)優(yōu)組合構(gòu)造——以Lucky Fund為目標(biāo)的ETF組合構(gòu)建策略》一文中的LF序列跟蹤情況。本文提供2022年以來(lái)該策略建議下不同的ETF掛鉤指數(shù)（行業(yè)主題指數(shù)、規(guī)模指數(shù)）組合回測(cè)詳情，并給出最新倉(cāng)位配置。
行業(yè)主題指數(shù)低集中度組合最近一周收益1.49%，最近一個(gè)月收益0.02%。自2022年1月1日以來(lái)相比于Wind股票型基金總指數(shù)基準(zhǔn)超額回報(bào)10.68%，夏普比率為-0.72，卡瑪比率為-0.32。
規(guī)模指數(shù)低集中度組合最近一周收益1.86%，最近一個(gè)月收益1.45%。自2022年1月1日以來(lái)相比于Wind股票型基金總指數(shù)基準(zhǔn)超額回報(bào)36.46%，夏普比率1.74，卡瑪比率為2.29。
風(fēng)險(xiǎn)提示
本文結(jié)果基于歷史數(shù)據(jù)建模推算，未來(lái)實(shí)際情況的不確定性與模型推測(cè)結(jié)果存在偏差，不作為投資參考建議。
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