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1、市場動態(tài)
　　截止2023年3月28日下午收盤，股指期貨價格整體小幅度下跌,平值期權隱含波動率集體向下發(fā)展，同時歷史波動率有所普遍走弱。對于后市的判斷建議考慮買入波動率組合保護型策略。股指期權成交量較前一交易日整體減少，中金所金融期權持倉量均有所增大。另外持倉量PCR變化值得注意的是滬深300股指期權，較前一交易日下降超過2%。滬深300股指期權偏度數據較前兩個交易日，價值狀態(tài)為120%和130%的期權隱含波動率輕微向下偏移。
　　商品期權方面，標的期貨價格大面積飄紅，其中能源化工價格較前一交易日持續(xù)走強。波動率方面較前一交易日出現整體漲跌不一（參考VIX指數),其中較為突出的板塊為能源化工，多數期權品種呈現震蕩，同時歷史波動率呈現小幅震蕩。IV變化較為明顯的品種有滬鋅、橡膠和白糖期權。期權成交量較前一交易日大幅度減少的是鐵礦石、豆粕、棕櫚油等期權；另外持倉量PCR變化值得注意的是棕櫚油、原油、鐵礦石和豆油期權，較前一交易日大幅度上漲。