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>> 國(guó)泰君安期貨-股票股指期權(quán):隱波上漲,可考慮牛市看漲價(jià)差策略-230329
上傳日期:   2023/3/30 大?。?/td>   2225KB
格式:   pdf  共32頁 來源:   國(guó)泰君安期貨
評(píng)級(jí):   -- 作者:   張雪慧
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【成交持倉情況】
  標(biāo)的行情:
  今日上證50收盤于2636.22點(diǎn),漲跌為-2.51點(diǎn),成交量為26.89億手。
  期權(quán)方面:
  今日期權(quán)全部合約總成交量為1.99萬手,總持倉量為4.36萬手,其中,期權(quán)主力合約成交量為1.83萬手,持倉量為3.04萬手。
  【最大持倉位分析】
  從行權(quán)價(jià)看,期權(quán)主力合約看漲期權(quán)最大持倉價(jià)位為2700,看跌期權(quán)最大持倉價(jià)位為2600。這兩個(gè)期權(quán)持倉量密集的行權(quán)價(jià)將作為阻力位和支撐位重要參考數(shù)值。
  【PCR分析】
  從PCRatio來看,期權(quán)主力合約成交量PCR為71.82%,持倉量PCR為51.32%。期權(quán)全部合約成交量PCR為70.77%,持倉量PCR為93.05%。
  【波動(dòng)率分析】
  今日期權(quán)主力合約平值隱含波動(dòng)率為15.78%,相比于前一交易日變動(dòng)了0.07%,同期限歷史波動(dòng)率為10.97%,相比于前一交易日變動(dòng)了-0.60%。從隱含波動(dòng)率和歷史波動(dòng)率的差值來看,預(yù)期隱含波動(dòng)率的走勢(shì)將下跌。
  【偏度分析】
  偏度值為-0.52%,相比于前一交易日變動(dòng)了0.23%。從偏度數(shù)值變化來看,市場(chǎng)表現(xiàn)為看跌情緒下降。
  
 
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