| 上傳日期： |
2023/4/6 |
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| 格式： |
pdf 共38頁 |
來源： |
方正中期期貨 |
| 評級： |
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作者： |
彭博,牛秋樂,馮世佃 |
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4月4日，兩市走勢分化，成交額超1.3萬億，續(xù)創(chuàng)年內(nèi)新高。截至收盤，上證指數(shù)漲0.49%,深成指跌0.25%,創(chuàng)業(yè)板指跌0.76%。在資金方面，滬深兩市成交額為13245億，外資凈流出36.51億。50ETF期權(quán)總持倉量2137975張,較前一交易日增加43570。其中認(rèn)購合約持倉為1106042張,較前一交易日增加9440張,認(rèn)沽合約持倉1031933張,較前一交易日增加34130張,持倉量PCR為0.933,較前一交易日增加0.0231。成交量方面,當(dāng)日全市場合計(jì)成交1279455,較前一交易日減少201473。其中認(rèn)購合約成交為703342張,較前一交易日減少130408張,認(rèn)沽合約成交為576113張,較前一交易日減少71065張,成交量PCR為0.8191,較前一交易日增加0.0429。
消息面上，1、中國和巴西達(dá)成協(xié)議不再使用美元作為中間貨幣而以本幣開展貿(mào)易。據(jù)法新社報(bào)道，巴西政府3月29日表示，中國和巴西已達(dá)成協(xié)議，不再使用美元作為中間貨幣，而以本幣開展貿(mào)易。法新社稱，這一協(xié)議將使中國和拉丁美洲最大經(jīng)濟(jì)體巴西能夠直接進(jìn)行大規(guī)模的貿(mào)易和金融交易，用人民幣兌換雷亞爾，反之亦然，而非通過美元這一中間貨幣進(jìn)行兌換。報(bào)道說，該協(xié)議是在北京舉行的中巴高層商業(yè)論壇后宣布的，今年1月，雙方曾就此達(dá)成初步協(xié)議?！邦A(yù)計(jì)這將降低成本……促進(jìn)雙邊貿(mào)易和投資便利化?！卑臀鞒隹谕顿Y促進(jìn)局在一份聲明中表示。2、歐盟委員會(huì)主席馮德萊恩、法國總統(tǒng)馬克龍將訪華。外交部發(fā)言人毛寧宣布：經(jīng)中歐雙方商定，歐盟委員會(huì)主席馮德萊恩將于4月5日至7日訪華。同日，外交部發(fā)言人華春瑩宣布：應(yīng)國家主席習(xí)近平邀請，法國總統(tǒng)馬克龍將于4月5日至7日對中國進(jìn)行國事訪問。3、沙特等多產(chǎn)油國宣布實(shí)施自愿石油減產(chǎn)總削減幅度超100萬桶/日。多國宣布實(shí)施自愿石油減產(chǎn)。①沙特將從5月起實(shí)施自愿減產(chǎn)50萬桶/日的計(jì)劃，直到2023年底。②伊拉克石油部表示，伊拉克決定自愿從5月開始削減21.1萬桶/日的石油產(chǎn)量，持續(xù)到2023年底。③俄羅斯副總理諾瓦克稱，俄羅斯將自愿減產(chǎn)50萬桶/日的石油產(chǎn)量，直到2023年底。④阿聯(lián)酋石油部長稱，將從5月到2023年底自愿將石油產(chǎn)量降低14.4萬桶/日。⑤科威特將自愿從5月開始削減12.8萬桶/日的石油產(chǎn)量，持續(xù)到2023年底。⑥哈薩克斯坦能源部稱，哈薩克斯坦將為OPEC+減產(chǎn)貢獻(xiàn)7.8萬桶/日。⑦阿爾及利亞將從5月起至2023年底削減4.8萬桶/日的石油產(chǎn)量。⑧阿曼能源和礦產(chǎn)部稱，將自愿從5月開始，減少4萬桶/日的石油產(chǎn)量，持續(xù)到2023年底。
兩市走勢分化，成交額超1.3萬億，續(xù)創(chuàng)年內(nèi)新高。標(biāo)的市場情緒偏謹(jǐn)慎。期權(quán)市場方面，各品種購沽隱波低位震蕩，合成標(biāo)的收平，期權(quán)市場情緒偏中性。操作策略上，短線市場風(fēng)險(xiǎn)偏好上升，預(yù)計(jì)未來波動(dòng)仍有可能加大，可繼續(xù)做多Gamma和Vega，關(guān)注后續(xù)兩市量能及隱波走勢情況。中長期來看，未來走勢仍為震蕩偏強(qiáng)，建議構(gòu)建備兌策略，以增厚利潤為主?；蛘哔u出看跌期權(quán)進(jìn)行戰(zhàn)略性抄底。最后，當(dāng)前市場風(fēng)格或發(fā)生轉(zhuǎn)換，在跨品種套利方面，當(dāng)前市場中小盤較為強(qiáng)勢，建議用合成標(biāo)的做空藍(lán)籌，做多中小盤進(jìn)行套利。
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