>> 華泰期貨-股票期權(quán)日報-230417
| 上傳日期: |
2023/4/16 |
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| 格式: |
pdf 共6頁 |
來源: |
華泰期貨 |
| 評級: |
-- |
作者: |
高天越 |
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市場分析 周五(4月14日),大盤高開回落后,下午盤震蕩走高,滬指兵臨3342前高附近再度突圍失敗鎩羽而歸,科創(chuàng)50則更換一批“拉車人”再度大漲逾3%。盤面上,北方華創(chuàng)超預(yù)期一季報預(yù)告幾乎憑一己之力挽救科技股退潮之勢,芯片股在短暫回落后全線爆發(fā),午后計算機、通信也出現(xiàn)局部回暖,行業(yè)內(nèi)超過10%振幅“大長腿”比比皆是。而早盤一度搶占C位的新能源反彈午后則被排擠退居二線,中字頭則繼續(xù)輪番帶隊對沖茅臺頹勢。全天個股漲多跌少,各大指數(shù)的權(quán)重表現(xiàn)明顯較強。截至收盤,上證指數(shù)漲0.6%報3338.15點,收盤價創(chuàng)10個月新高;深證成指漲0.51%,創(chuàng)業(yè)板指漲0.93%,北證50漲0.35%,科創(chuàng)50大漲3.28%,萬得全A、萬得雙創(chuàng)分別漲0.56%、1.27%。A股全天成交1.12萬億元,早盤環(huán)比放大情形下午后有些后勁不足;北向資金凈買入64億元,買盤基本出現(xiàn)在開盤前1個小時。本周滬指小漲0.32%,連升5周;深成指跌1.4%,創(chuàng)業(yè)板指跌0.77%,科創(chuàng)50盡管日內(nèi)大漲,本周仍累計下跌逾2%。 期權(quán)分析 1.成交量方面,50ETF期權(quán)成交量為174萬張,滬市300ETF期權(quán)成交量為90萬張,深市300ETF期權(quán)成交量為14萬張。 2.PCR方面,50ETF期權(quán)報0.85,處于近期較低位置;滬市300ETF期權(quán)報1.02,處于近期較高位置;深市300ETF期權(quán)報0.98,處于近期中等位置。 3.標的物歷史波動率方面,50ETF期權(quán)為8.49%,處于近期較低位置;滬市300ETF期權(quán)為8.84%,處于近期較低位置;深市300ETF期權(quán)為8.41%,處于近期較低位置。 4.平值期權(quán)隱含波動率方面,50ETF期權(quán)為14.43%,滬市300ETF期權(quán)為13.45%,深市300ETF期權(quán)為13.50%。 5.隱含波動率微笑方面,50ETF微笑曲線最低點處于100%價位,滬市300ETF期權(quán)最低點處于102%價位,深市300ETF期權(quán)最低點處于102%價位。 6.VIX方面,最新價報17.80點,處于近期較低位置。
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