>> 廣發(fā)期貨-股指期貨周報：信貸向企業(yè)盈利傳導(dǎo)過程，中小指數(shù)存潛在機(jī)會-230416
| 上傳日期： |
2023/4/17 |
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| 2522KB |
| 格式： |
pdf 共29頁 |
來源： |
廣發(fā)期貨 |
| 評級： |
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作者： |
葉倩寧 |
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上周上證指數(shù)上漲0.32%，深證成指下跌1.40%，創(chuàng)業(yè)板下跌0.77%，滬深300指數(shù)下跌0.76%，上證50指數(shù)下跌0.22%，中證500指數(shù)下跌0.52%，中證1000指數(shù)下跌0.32%。期指方面，上周IF、IH、IC、IM主力合約分別下跌0.86%、0.32%、0.58%和0.30%。
期現(xiàn)價差方面，上周IF期現(xiàn)價差從升水4.92點(diǎn)收斂至升水3.00點(diǎn)，IH期現(xiàn)價差從升水4.14點(diǎn)收斂至升水1.59點(diǎn)，IC期現(xiàn)價差從貼水7.47點(diǎn)收斂至貼水7.27點(diǎn)，IM期現(xiàn)價差從貼水16.69點(diǎn)收斂至貼水15.89點(diǎn)。
跨期價差方面，IF跨期價差（遠(yuǎn)月-當(dāng)月）由-45.20收斂至-43點(diǎn)，IH跨期價差（遠(yuǎn)月-當(dāng)月）仍為-29.00點(diǎn)，IC跨期價差（遠(yuǎn)月-當(dāng)月）由-139.80收斂至-131.80點(diǎn)，IM跨期價差（遠(yuǎn)月-當(dāng)月）由-165.60收斂至-148.00點(diǎn)。
跨品種比值方面，上周三大指數(shù)震蕩調(diào)整，中證1000/滬深300的期貨、PE比值上升；中證500/滬深300的期貨比值上升，PE與PB比值下降。
持倉方面，從上周前5席位持倉變化來看，IF凈持倉減少了1387手、IH凈持倉增加了310手、IC凈持倉增加了676手、IM凈持倉增加了661手。
展期成本方面，對于空頭持倉而言，截至上周五IF、IH、IC和IM的最優(yōu)展期合約分別均為次月合約。IF、IH、IC和IM的最優(yōu)年化展期成本分別為-1.22%、-2.26%、2.40%和2.71%。
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