>> 國泰君安期貨-國債期貨：日內(nèi)振幅加劇，震蕩行情延續(xù)-230519
| 上傳日期： |
2023/5/19 |
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| 格式： |
pdf 共3頁 |
來源： |
國泰君安期貨 |
| 評級： |
-- |
作者： |
虞堪 |
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【基本面跟蹤】
5月18日，國債期貨多數(shù)小幅收漲，30年期主力合約漲0.01%，10年期主力合約收平，5年期主力合約漲0.01%，2年期主力合約跌0.01%。國債期貨指數(shù)0.28，中短期方向看多。無杠桿下，策略近20日累加收益為-1.34%，近60日累加收益為-0.84%，近120日累加收益為1.63%，近240日累加收益為2.11%。
市場方面，指數(shù)午后快速下探，外資一度加速賣出，尾盤有所回暖。截至收盤，滬指漲0.40%，深成指跌0.12%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.68%，北證50跌0.31%。兩市超2500只個股上漲，全天成交額8799億元，北向資金凈賣出16.28億元，其中滬股通凈賣出9.38億元，深股通凈賣出8.98億元。
資金方面，隔夜shibor報1.4630%，下跌7.70個基點(diǎn)；7天shibor報1.7600%，下跌8.40個基點(diǎn)；14天shibor報1.9480%，上漲7.80個基點(diǎn)；1月shibor報2.1360%，下跌2.40個基點(diǎn)；3月shibor報2.2780%，下跌1.00個基點(diǎn)。
2年期活躍CTD券為220028.IB，IRR為1.84%，5年期活躍CTD券為220016.IB，IRR為2.16%，10年期活躍CTD券為220003.IB，IRR為1.82%，30年期活躍CTD券為210014.IB，IRR為3.76%，目前R007約1.9866%。
現(xiàn)券方面：國債收益率曲線漲跌不一（5Y、10Y和30Y期國債活躍券收益率分別下移0.79BP、0.26BP和0.00BP至2.55%、2.72%和3.08%；2Y期上行0.19BP至2.31%、）；信用債收益率曲線漲跌不一（評級為AAA的中短期票據(jù)到期收益率1Y、3Y和5Y期分別上行0.57BP、0.02BP和0.89BP至2.60%、2.92%和3.10%；6M期下移1.08BP至2.36%）。
貨幣市場方面，5月18日銀行間質(zhì)押式回購市場共成交30億元，減少3.41%。其中，隔夜收于1.00%，較前一交易日下跌10bp，7天收于1.78%，較前一交易日上漲8bp；中期方面，14天收于2.05%，較前一交易日上漲16bp；長期方面，1個月收于2.10%，當(dāng)日無成交，與上一交易日持平。
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