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>> 安信證券-基金行業(yè)倉位測算:本周生物醫(yī)藥、家用電器、通信等倉位增加-230528
上傳日期:   2023/5/28 大小:   1125KB
格式:   pdf  共13頁 來源:   安信證券
評(píng)級(jí):   -- 作者:   楊勇
下載權(quán)限:   無限制-登錄即可下載
本周行情回顧
  本周(2023/5/22-2023/5/26,下同)寬基指數(shù)呈現(xiàn)上漲趨勢,截至2023/5/26,上證指數(shù)收于3212.50,本周下跌2.16%;滬深300指數(shù)收于3850.95,本周下跌2.37%;深證成指收于10909.65,本周下跌1.64%;創(chuàng)業(yè)板指收于2813.68,本周下跌0.65%。
  本周申萬一級(jí)行業(yè)指數(shù)多數(shù)下跌。漲跌幅排名前五的行業(yè)分別公用事業(yè)(1.08%)、通信(0.37%)、環(huán)保(0.24%)、汽車(0.19%)、機(jī)械設(shè)備(0.04%);漲跌幅排名后五的行業(yè)分別有煤炭(-6.22%)、建筑裝飾(-3.82%)、非銀金融(-3.73%)、房地產(chǎn)(-3.48%)、石油石化(-3.21%)。
  基金行業(yè)倉位變化:從平均倉位的視角統(tǒng)計(jì)
  近1周基金行業(yè)倉位變化:
  本周主動(dòng)權(quán)益基金加倉前五的申萬行業(yè)分別為醫(yī)藥生物、家用電器、通信、銀行、有色金屬;減倉前五的申萬行業(yè)分別為食品飲料、交通運(yùn)輸、公用事業(yè)、汽車、農(nóng)林牧漁。
  近1月基金行業(yè)倉位變化
  近1月主動(dòng)權(quán)益基金加倉前五的申萬行業(yè)分別為通信、家用電器、傳媒、房地產(chǎn)、農(nóng)林牧漁;減倉前五的申萬行業(yè)分別為食品飲料、電力設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、公用事業(yè)、計(jì)算機(jī)。
  近1年基金行業(yè)倉位分位點(diǎn)統(tǒng)計(jì)
  截至2023/5/26,主動(dòng)權(quán)益基金當(dāng)前倉位處于最近一年較高分位點(diǎn)的行業(yè)為:通信、紡織服飾、家用電器、農(nóng)林牧漁、美容護(hù)理,倉位處于最近一年較低分位點(diǎn)的行業(yè)為:電力設(shè)備、國防軍工、食品飲料、煤炭、汽車。
  基金行業(yè)超配統(tǒng)計(jì)
  截至2023/5/26,主動(dòng)權(quán)益基金相對于滬深300指數(shù)行業(yè)權(quán)重超配絕對幅度最大的為:醫(yī)藥生物、國防軍工、機(jī)械設(shè)備、社會(huì)服務(wù)、通信。超配相對幅度最大的為:國防軍工、傳媒、機(jī)械設(shè)備、房地產(chǎn)、通信。
  基金行業(yè)低配統(tǒng)計(jì)
  截至2023/5/26,主動(dòng)權(quán)益基金相對于滬深300指數(shù)行業(yè)權(quán)重低配絕對幅度最大為:銀行、非銀金融、食品飲料、公用事業(yè)、建筑裝飾。低配幅度最大的為非銀金融、銀行、公用事業(yè)、建筑裝飾、食品飲料。
  風(fēng)險(xiǎn)提示:基于基金倉位測算模型得到的結(jié)果可能存在誤差,而且根據(jù)歷史信息及數(shù)據(jù)構(gòu)建的模型在市場變化時(shí)可能失效。
  
 
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