>> 國信證券-多因子選股周報：估值因子表現(xiàn)出色，本年中證1000指數(shù)增強組合超額2.31%-230604
| 上傳日期： |
2023/6/4 |
大小： |
3043KB |
| 格式： |
pdf 共15頁 |
來源： |
國信證券 |
| 評級： |
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作者： |
張欣慰 |
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國信金工指數(shù)增強組合表現(xiàn)跟蹤
滬深300指數(shù)增強組合本周超額收益-1.03%，本年超額收益-0.28%。
中證500指數(shù)增強組合本周超額收益-0.64%，本年超額收益0.88%。
中證1000指數(shù)增強組合本周超額收益-0.42%，本年超額收益2.31%。
因子表現(xiàn)監(jiān)控
以滬深300指數(shù)為選股空間。最近一周，預(yù)期BP、BP、SPTTM等因子表現(xiàn)較好，而3個月盈利上下調(diào)、標準化預(yù)期外收入、預(yù)期凈利潤環(huán)比等因子表現(xiàn)較差。最近一月，一個月波動、EPTTM、預(yù)期EPTTM等因子表現(xiàn)較好，而DELTAROE、3個月盈利上下調(diào)、預(yù)期凈利潤環(huán)比等因子表現(xiàn)較差。
以中證500指數(shù)為選股空間。最近一周，BP、預(yù)期BP、SPTTM等因子表現(xiàn)較好，而單季營收同比增速、EPTTM一年分位點、三個月反轉(zhuǎn)等因子表現(xiàn)較差。最近一月，一年動量、一個月波動、一個月反轉(zhuǎn)等因子表現(xiàn)較好，而預(yù)期PEG、單季超預(yù)期幅度、DELTAROE等因子表現(xiàn)較差。
以中證1000指數(shù)為選股空間。最近一周，預(yù)期EPTTM、高管薪酬、預(yù)期凈利潤環(huán)比等因子表現(xiàn)較好，而非流動性沖擊、三個月?lián)Q手、單季營收同比增速等因子表現(xiàn)較差。最近一月，一個月反轉(zhuǎn)、一年動量、預(yù)期EPTTM等因子表現(xiàn)較好，而單季超預(yù)期幅度、預(yù)期BP、BP等因子表現(xiàn)較差。
以公募重倉指數(shù)為選股空間。最近一周，BP、SPTTM、單季SP等因子表現(xiàn)較好，而標準化預(yù)期外盈利、一個月?lián)Q手、三個月?lián)Q手等因子表現(xiàn)較差。最近一月，單季SP、SPTTM、高管薪酬等因子表現(xiàn)較好，而EPTTM一年分位點、單季超預(yù)期幅度、單季凈利同比增速等因子表現(xiàn)較差。
公募基金指數(shù)增強產(chǎn)品表現(xiàn)跟蹤
目前，公募基金滬深300指數(shù)增強產(chǎn)品共有57只（A、C類算作一只，下同），總規(guī)模合計600億元。中證500指數(shù)增強產(chǎn)品共有61只，總規(guī)模合計523億元。中證1000指數(shù)增強產(chǎn)品共有33只，總規(guī)模合計282億元。
滬深300指數(shù)增強產(chǎn)品最近一周：超額收益最高1.42%，最低-0.83%，中位數(shù)-0.02%。最近一月：超額收益最高1.66%，最低-0.93%，中位數(shù)0.30%。
中證500指數(shù)增強產(chǎn)品最近一周：超額收益最高0.86%，最低-1.46%，中位數(shù)-0.24%。最近一月：超額收益最高1.81%，最低-1.37%，中位數(shù)0.19%。
中證1000指數(shù)增強產(chǎn)品最近一周：超額收益最高0.66%，最低-1.48%，中位數(shù)-0.13%。最近一月：超額收益最高2.13%，最低-0.58%，中位數(shù)0.77%。
風險提示：市場環(huán)境變動風險，因子失效風險。
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