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【基本面跟蹤】
　　6月28日，國債期貨集體收漲，30年期主力合約漲0.22%，10年期主力合約漲0.14%，5年期主力合約漲0.10%，2年期主力合約漲0.05%。國債期貨指數(shù)0.25，中短期方向看多。無杠桿下，策略近20日累加收益為0.67%，近60日累加收益為-0.03%，近120日累加收益為1.10%，近240日累加收益為2.74%。
　　市場方面，A股三大指數(shù)今日探底回升，午后滬指一度翻紅，截至收盤，滬指平收，深成指跌0.47%，北證50跌0.77%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.44%。滬深兩市全天成交額8883億元，北向資金凈賣出40.72億元，滬股通凈賣出25.83億元，深股通凈賣出14.89億元。
　　資金方面，隔夜shibor報(bào)1.1070%，下跌0.50個(gè)基點(diǎn)；7天shibor報(bào)1.8670%，上漲1.60個(gè)基點(diǎn)；14天shibor報(bào)2.3020%，下跌1.30個(gè)基點(diǎn)；1月shibor報(bào)2.0960%，上漲0.80個(gè)基點(diǎn)；3月shibor報(bào)2.1610%，上漲0.60個(gè)基點(diǎn)。
　　2年期活躍CTD券為220011.IB，IRR為2.33%，5年期活躍CTD券為220022.IB，IRR為1.45%，10年期活躍CTD券為220010.IB，IRR為1.45%，30年期活躍CTD券為210014.IB，IRR為1.16%，目前R007約2.8188%。
　　現(xiàn)券方面：國債收益率曲線下移0.24-1.13BP（2Y、5Y、10Y和30Y期國債活躍券收益率分別下移0.42BP、1.13BP、0.25BP和0.24BP至2.19%、2.47%、2.67%和3.03%）；信用債收益率曲線漲跌不一（評級為AAA的中短期票據(jù)到期收益率6M和5Y期分別上行5.58BP和1.72BP至2.35%和3.11%；1Y和3Y期分別下移0.14BP和0.39BP至2.53%和2.82%）。
　　貨幣市場方面，6月28日銀行間質(zhì)押式回購市場共成交27億元，減少4.49%。其中，隔夜收于1.10%，較前一交易日上漲15bp，7天收于1.88%，較前一交易日上漲58bp；中期方面，14天收于2.35%，較前一交易日上漲1bp；長期方面，1個(gè)月收于0.00%，較前一交易日下跌210bp。
　　 【宏觀及行業(yè)新聞】
　　6月28日，央行今日進(jìn)行2140億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率為1.90%，與此前持平。今日有1450億元7天期逆回購到期。
　　國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1―5月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額26688.9億元，同比下降18.8%，降幅比1―4月份收窄1.8個(gè)百分點(diǎn)。
　　【趨勢強(qiáng)度】
　　國債期貨趨勢強(qiáng)度：1。
　　注：趨勢強(qiáng)度取值范圍為【-2,2】區(qū)間整數(shù)。強(qiáng)弱程度分類如下：弱、偏弱、中性、偏強(qiáng)、強(qiáng)，-2表示最看空，2表示最看多。
　　【觀點(diǎn)及建議】
　　6月28日，今日國債期貨大幅高開，盤中受股市大盤指數(shù)回升影響一度承壓下行，午后強(qiáng)勢拉升收漲。日內(nèi)波動(dòng)加劇主要受近期股債聯(lián)動(dòng)增強(qiáng)影響，股市受海外通脹壓力加劇影響承壓下行為債市提供了走強(qiáng)空間。目前國內(nèi)復(fù)蘇進(jìn)展較緩維持通縮疊加海外通脹高企導(dǎo)致人民幣近期貶值，美聯(lián)儲(chǔ)7月進(jìn)一步加息預(yù)期升溫，將影響短期內(nèi)股市開啟震蕩磨底行情，相應(yīng)的債市價(jià)格也將觸頂開啟高位盤整。警惕日內(nèi)行情波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)受預(yù)期切換速度較快影響加劇，建議高位減倉謹(jǐn)慎觀望。今日國債期貨多因子模型信號(hào)受量價(jià)表現(xiàn)以及會(huì)員席位變化影響重新轉(zhuǎn)多，人民幣貶值壓力尚存或驅(qū)動(dòng)國債期貨進(jìn)一步走高。