>> 西部證券-A股市場情緒周觀察：成交量回落拖累市場情緒，兩融成交創(chuàng)年內(nèi)新低-230722
| 上傳日期： |
2023/7/22 |
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作者： |
易斌 |
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成交量回落拖累市場情緒，交易擁擠度創(chuàng)5月以來新低。本周市場熱度均值為20.0，較上周均值變動(dòng)-3.4個(gè)百分點(diǎn)，處于2013年以來22.4%分位水平。上證綜指20日滾動(dòng)漲跌幅為-0.9%，處于歷史38.2%分位。創(chuàng)業(yè)板指20日滾動(dòng)漲跌幅為-2.2%，處于歷史37.0%分位。本周成交占比前四行業(yè)擁擠度歷史分位數(shù)為76.5%，較上周變化-7.0個(gè)百分點(diǎn)。本周大、中、小盤價(jià)值風(fēng)格交易擁擠度分別變動(dòng)-1.3%，1.1%和0.2%。本周大、中、小盤成長風(fēng)格交易擁擠度分別變動(dòng)-10.8%，-13.7%和14.7%。當(dāng)前市場成交額加權(quán)市盈率/市盈率中位數(shù)為1.60，較上周變動(dòng)5.0個(gè)百分點(diǎn)，為歷史66.4%分位數(shù)水平。
ETF資金保持強(qiáng)勢，兩融成交占比創(chuàng)年內(nèi)新低。本周北向資金凈流入-75.25億元，較前周環(huán)比變化-273.69億元。北向資金本周主要增持家用電器、汽車、通信等行業(yè)，主要減持電力設(shè)備，計(jì)算機(jī)，銀行等行業(yè)。截至周四，本周兩融日均成交規(guī)模為560.77億元，占A股總成交額的7.9%，較上周變動(dòng)-0.2個(gè)百分點(diǎn)。傳媒、美容護(hù)理、非銀金融行業(yè)融資凈買入占比成交額環(huán)比上升。本周ETF基金凈申購154.17億元，較前周環(huán)比變動(dòng)149.30億元。ETF基金本周主要凈申購寬基（89.1億元）、科技（39.8億元）、醫(yī)藥（26.8）等板塊，凈贖回周期（2.1億元）、消費(fèi)（0.3億元）板塊。本周含權(quán)益類公募基金發(fā)行規(guī)模為38億元(其中偏股型5億元)，環(huán)比上升20億元；發(fā)行數(shù)量為10只，較上周持平。
技術(shù)層面全面下行，房地產(chǎn)、商貿(mào)零售、美容護(hù)理改善居前。全部A股強(qiáng)勢個(gè)股數(shù)量占比43.32%，較上周變動(dòng)-4.37個(gè)百分點(diǎn)。創(chuàng)業(yè)板指強(qiáng)勢個(gè)股數(shù)量占比20.62%，較上周變動(dòng)-2.06個(gè)百分點(diǎn)。滬深300，中證500，中證1000強(qiáng)勢個(gè)股數(shù)量占比35.67%，38.48%，33.78%，較上周變動(dòng)-4.67，-1.20，-4.52個(gè)百分點(diǎn)。
盈利預(yù)期持續(xù)分化，商貿(mào)零售、通信修復(fù)居前。全部A股分析師盈利預(yù)期指數(shù)為4.4%，與前周變動(dòng)-0.5百分點(diǎn)。上證50，滬深300，創(chuàng)業(yè)板和中證1000指數(shù)盈利預(yù)期指數(shù)分別較前周變動(dòng)-1.5，0.2，1.5，-1.4百分點(diǎn)。成長，金融，穩(wěn)定，消費(fèi)，周期風(fēng)格盈利預(yù)期指數(shù)分別較前周變動(dòng)1.5，2.6，0.4，-1.5，-1.9百分點(diǎn)。商貿(mào)零售、傳媒、環(huán)保盈利預(yù)期歷史分位數(shù)居前，基礎(chǔ)化工、家用電器、有色金屬盈利預(yù)期歷史分位數(shù)靠后。細(xì)分行業(yè)中工程機(jī)械、一般零售、廣告營銷等一致預(yù)期加速上調(diào)；本周新增一致預(yù)期上調(diào)的有房地產(chǎn)開發(fā)、環(huán)境治理。
風(fēng)險(xiǎn)提示：過往數(shù)據(jù)不能完全代表未來預(yù)期，真實(shí)情況可能與數(shù)據(jù)存在誤差。
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