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國信金工主動量化策略表現(xiàn)跟蹤
　　本周，優(yōu)秀基金業(yè)績增強(qiáng)組合絕對收益-2.41%，相對偏股混合型基金指數(shù)超額收益0.27%。本年，優(yōu)秀基金業(yè)績增強(qiáng)組合絕對收益2.70%，相對偏股混合型基金指數(shù)超額收益7.33%。今年以來，優(yōu)秀基金業(yè)績增強(qiáng)組合在主動股基中排名17.70%分位點(diǎn)（506/2858）。
　　本周，超預(yù)期精選組合絕對收益-3.10%，相對偏股混合型基金指數(shù)超額收益-0.42%。本年，超預(yù)期精選組合絕對收益5.07%，相對偏股混合型基金指數(shù)超額收益9.71%。今年以來，超預(yù)期精選組合在主動股基中排名11.93%分位點(diǎn)（341/2858）。
　　本周，券商金股業(yè)績增強(qiáng)組合絕對收益-1.86%，相對偏股混合型基金指數(shù)超額收益0.83%。本年，券商金股業(yè)績增強(qiáng)組合絕對收益5.99%，相對偏股混合型基金指數(shù)超額收益10.62%。今年以來，券商金股業(yè)績增強(qiáng)組合在主動股基中排名10.08%分位點(diǎn)（288/2858）。
　　本周，成長穩(wěn)健組合絕對收益-1.78%，相對偏股混合型基金指數(shù)超額收益0.90%。本年，成長穩(wěn)健組合絕對收益10.31%，相對偏股混合型基金指數(shù)超額收益14.94%。今年以來，成長穩(wěn)健組合在主動股基中排名4.93%分位點(diǎn)（141/2858）。
　　本周，股票收益中位數(shù)-1.42%，35%的股票上漲，65%的股票下跌；主動股基中位數(shù)-2.31%，5%的基金上漲，95%的基金下跌。
　　本年，股票收益中位數(shù)5.21%，60%的股票上漲，40%的股票下跌；主動股基中位數(shù)-4.74%，27%的基金上漲，73%的基金下跌。
　　優(yōu)秀基金業(yè)績增強(qiáng)組合
　　在構(gòu)建量化組合時(shí)，從傳統(tǒng)地對標(biāo)寬基指數(shù)，轉(zhuǎn)變?yōu)閷?biāo)主動股基。在借鑒優(yōu)秀基金持倉的基礎(chǔ)上，采用量化方法進(jìn)行增強(qiáng)，達(dá)到優(yōu)中選優(yōu)的目的。
　　超預(yù)期精選組合
　　以研報(bào)標(biāo)題超預(yù)期與分析師全線上調(diào)凈利潤為條件篩選超預(yù)期事件股票池，接著對超預(yù)期股票池進(jìn)行基本面和技術(shù)面兩個(gè)維度的精選，挑選出同時(shí)具備基本面支撐和技術(shù)面共振的超預(yù)期股票，構(gòu)建超預(yù)期精選股票組合。
　　券商金股業(yè)績增強(qiáng)組合
　　以券商金股股票池為選股空間和約束基準(zhǔn)，采用組合優(yōu)化的方式控制組合與券商金股股票池在個(gè)股、風(fēng)格上的偏離，構(gòu)建券商金股業(yè)績增強(qiáng)組合。
　　成長穩(wěn)健組合
　　采用“先時(shí)序、后截面”的方式，構(gòu)建成長股二維評價(jià)體系。以研報(bào)標(biāo)題超預(yù)期及業(yè)績大增為條件篩選成長股股票池，根據(jù)距離正式財(cái)報(bào)預(yù)約披露日的間隔天數(shù)進(jìn)行分檔，優(yōu)先選擇距離財(cái)報(bào)預(yù)約披露日較近的股票，當(dāng)樣本數(shù)量較多時(shí)，采用多因子打分精選優(yōu)質(zhì)個(gè)股，構(gòu)建100只股票等權(quán)組合。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：市場環(huán)境變動風(fēng)險(xiǎn)，模型失效風(fēng)險(xiǎn)