>> 興業(yè)證券-【興證金工】興證期權(quán)水晶球預(yù)測日報:市場情緒維持偏謹(jǐn)慎-230721
| 上傳日期: |
2023/7/23 |
大?。?/td>
| 491KB |
| 格式: |
pdf 共6頁 |
來源: |
興業(yè)證券 |
| 評級: |
-- |
作者: |
鄭兆磊,劉海燕 |
| 下載權(quán)限: |
此報告為加密報告,僅限高級會員查看 |
|
|
投資要點 市場回顧:上個交易日期權(quán)市場數(shù)據(jù)表明基于認(rèn)購認(rèn)沽期權(quán)波動率價差的邊際變化指標(biāo)表現(xiàn)樂觀,基于波動率期限結(jié)構(gòu)的邊際變化指標(biāo)表現(xiàn)中性,基于最近3日的波動率風(fēng)險溢價的邊際變化、最近3日的波動率風(fēng)險溢價、認(rèn)購期權(quán)隱含波動率斜率指標(biāo)表現(xiàn)謹(jǐn)慎。整體而言期權(quán)市場情緒偏謹(jǐn)慎。從標(biāo)的日內(nèi)走勢來看,早盤小幅高開,后一路走低。最終標(biāo)的上漲0.39%,50指數(shù)上漲0.10%,標(biāo)的走勢高于水晶球指數(shù)的預(yù)期。 短期預(yù)判:截止到周五市場收盤,興證期權(quán)水晶球擇時指數(shù)維持3分(情緒偏謹(jǐn)慎),期權(quán)市場數(shù)據(jù)表明基于最近3日的波動率風(fēng)險溢價的邊際變化指標(biāo)表現(xiàn)樂觀,基于最近3日的波動率風(fēng)險溢價表現(xiàn)中性,基于波動率期限結(jié)構(gòu)的邊際變化、認(rèn)購認(rèn)沽期權(quán)波動率價差的邊際變化、認(rèn)購期權(quán)隱含波動率斜率指標(biāo)表現(xiàn)謹(jǐn)慎。整體而言期權(quán)市場情緒偏謹(jǐn)慎。 風(fēng)險提示:擇時模型結(jié)論基于歷史數(shù)據(jù),在市場環(huán)境轉(zhuǎn)變時模型存在失效的風(fēng)險。
|
|