>> 中信期貨-FOF周報：市場震蕩分化，小盤成長領(lǐng)漲-230808
| 上傳日期： |
2023/8/8 |
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| 1112KB |
| 格式： |
pdf 共12頁 |
來源： |
中信期貨 |
| 評級： |
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作者： |
周通,熊鷹,謝飛 |
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周度市場整體回顧：上周市場主要指數(shù)中，上證綜指的漲跌幅為-0.67%,恒生指數(shù)的漲跌幅為-2.69%,納斯達(dá)克的漲跌幅為-2.45%,南華商品的漲跌幅為-0.88%,中證全債的漲跌幅為0.18%。上周中信一級行業(yè)指數(shù)中，綜合金融、計算機(jī)、非銀行金融、傳媒和通信等板塊漲幅靠前，表現(xiàn)靠后的行業(yè)有醫(yī)藥、紡織服裝、建材、房地產(chǎn)和建筑。中信風(fēng)格指數(shù)大部分下跌，其中成長風(fēng)格領(lǐng)漲，漲幅為0.68%；市場風(fēng)格指數(shù)大部分下跌，其中小盤成長風(fēng)格領(lǐng)漲，漲幅為0.15%。
周度基金產(chǎn)品表現(xiàn)：公募基金中，股票型基金的漲跌幅為-0.61%，混合型基金的漲跌幅為-0.41%，債券型基金的漲跌幅為0.08%，商品ETF的漲跌幅為-0.23%，量化對沖型基金的漲跌幅為-0.16%，QDII型基金的漲跌幅為-1.77%。私募基金中，截止2023年7月28日，股票多頭策略指數(shù)上漲1.25%；股票中性策略指數(shù)上漲0.29%；管理期貨策略指數(shù)上漲0.86%；宏觀策略指數(shù)上漲1.64%；債券策略指數(shù)上漲0.3%；多策略指數(shù)上漲1.2%；私募全市場指數(shù)上漲1.03%。
基金分析指標(biāo)跟蹤：上周IC合約和IF合約當(dāng)月和當(dāng)季對沖成本基本持平，IM合約當(dāng)月和當(dāng)季對沖成本有所下降。指增超額環(huán)境追蹤指標(biāo)中，兩市成交額走強(qiáng)，全A截面波動率走弱，行業(yè)動量指標(biāo)走強(qiáng)，超預(yù)期因子走弱。CTA策略跟蹤指標(biāo)中，商品主力合約滾動20日平均波動率走強(qiáng)，倉單因子走強(qiáng)，時序動量因子、截面動量因子、庫存因子、基差動量因子走弱，期限結(jié)構(gòu)因子走平。公募基金配置比例較高的行業(yè)為食品飲料、電力設(shè)備及新能源、醫(yī)藥及電子等板塊，配置比例較低的行業(yè)為鋼鐵、綜合金融、商貿(mào)零售及綜合。醫(yī)藥、汽車、銀行和電力及公用事業(yè)增加幅度較大，電子、消費(fèi)者服務(wù)、家電和房地產(chǎn)減少幅度較大。
風(fēng)險提示：國際地緣政治沖突加??；美聯(lián)儲加息節(jié)奏超預(yù)期
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