>> 中信建投-基金周報：滬深300持續(xù)凈流入，新成立基金規(guī)模仍下跌-230813
| 上傳日期： |
2023/8/14 |
大?。?/td>
| 1228KB |
| 格式： |
pdf 共16頁 |
來源： |
中信建投 |
| 評級： |
-- |
作者： |
丁魯明,劉一凡 |
| 下載權限： |
此報告為加密報告，僅限高級會員查看 |
|
|
核心觀點
股票型基金跌幅達到2.75%。除此之外，商品型基金漲幅達到0.23%。行業(yè)基金除軍工基金1.11%正收益外，其余行業(yè)主題基金均告負收益，其中科技基金下跌3.97%?；鹪鰝}最多三個行業(yè)為銀行、石油石化和電子，減倉最多三個行業(yè)是通信、醫(yī)藥和家電。行業(yè)ETF中，科技ETF流入11.36億元，醫(yī)藥ETF流入23.72億元，金融ETF流出18.15億元。六維度行業(yè)輪動FOF策略本周超主動權益基金指數(shù)0.47%。
主要結論
股票基金下跌2.75%，僅軍工基金正收益
本周股票型基金跌幅達到2.75%。除此之外，商品型基金漲幅達到0.23%。具體來看，普通股票型被動指數(shù)型和偏股混合型下跌最大，分別下跌2.85%、2.78%和2.75%。行業(yè)基金除軍工基金1.11%正收益外，其余行業(yè)主題基金均告負收益，其中科技基金下跌3.97%。
增倉銀行、石油石化和電子
根據(jù)自研的基金板塊倉位測算，報告期內(nèi)基金增倉最多三個行業(yè)為銀行、石油石化和電子，減倉最多三個行業(yè)是通信、醫(yī)藥和家電。目前通信、傳媒和計算機位于三年高位，新能源、食品飲料和有色金屬位于三年低位。
新成立基金20只，待發(fā)44只基金
新成立基金20只，募資規(guī)模174.21億元，其中，新成立的混合型基金數(shù)量占比最高，達45%，規(guī)模占14.18%。待發(fā)行待定基金共有44只。其中股票型8只、混合型16只和債券型基金17只。
ETF凈流入541.23億元，滬深300持續(xù)凈流入
ETF凈流入為542.08億元，股票型ETF凈流入達到447.8億元，同期跨境型ETF凈流入35.82億元。年初至今ETF凈流入為3241.03億元，其中股票型ETF凈流入為2679.27億元。行業(yè)ETF中，科技ETF流入11.36億元，醫(yī)藥ETF流入23.72億元，金融ETF流出18.15億元。寬基ETF基本均為凈流入，其中滬深300凈流入114.11億元。
行業(yè)輪動FOF組合跑贏基準
六維度行業(yè)輪動FOF策略本周絕對收益-1.77%，超主動權益基金指數(shù)0.47%；被動指數(shù)策略本周絕對收益-2.83%，超股票型指數(shù)基金指數(shù)-0.16%。ETF輪動策略本周絕對收益-2.89%，超股票型指數(shù)基金指數(shù)-0.22%。長期能力FOF策略本周絕對收益-2.95%，超主動權益基金指數(shù)-0.73%。
風險提示：政策不及預期；疫情再次爆發(fā)；模型行業(yè)暴露不準確
|
|
