>> 中泰證券-晨會聚焦-230817
| 上傳日期： |
2023/8/17 |
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| 362KB |
| 格式： |
pdf 共3頁 |
來源： |
中泰證券 |
| 評級： |
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作者： |
戴志鋒 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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【金工】李新春：不懼底部震蕩中期逢低做多
市場整體表現(xiàn)及大勢研判：當(dāng)前市場情緒打分為39.12，處于“較弱”階段；截至8月16日、本周線9/9指數(shù)收跌、9/9指數(shù)在5周線下、9/9指數(shù)在25周均線之下、9/9在55周均線之下，滬深300指數(shù)整周跌-1.70%弱于上證指數(shù)跌-1.23%、弱于上證50指數(shù)-1.48%，大盤股相對強勢于全市場抗跌。中期（25天）中期（25天）全局風(fēng)險偏好強勢波動強于上證50動力、創(chuàng)業(yè)板動力強勢波動；信號維度、上證50等大盤股市場中期底部已經(jīng)放量確認(rèn)，目前信號仍然良好。
公募基金倉位測算：相比20230731，固收+基金股票倉位升至15.4%；主動股基股票倉位降至89.5%；主動股基持倉行業(yè)邊際增加最多的是通信(+0.10%)；經(jīng)驗證，該行業(yè)持倉占比增加大概率是主動調(diào)倉；主動股基持倉行業(yè)邊際減少最多的是云服務(wù)與產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(-0.31%)
綜合多個行業(yè)輪動模型，重點推薦的行業(yè)組合為房地產(chǎn)、非銀金融、醫(yī)藥生物、汽車、食品飲料、傳媒
風(fēng)險提示事件：本報告結(jié)論完全基于公開的歷史數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計、測算，文中部分?jǐn)?shù)據(jù)有一定滯后性，同時存在第三方數(shù)據(jù)提供不準(zhǔn)確風(fēng)險；模型均基于歷史數(shù)據(jù)得到的統(tǒng)計結(jié)論且模型自身具有一定局限性并不能完全準(zhǔn)確地刻畫現(xiàn)實環(huán)境以及預(yù)測未來；模型根據(jù)歷史規(guī)律總結(jié)，歷史規(guī)律可能失效；模型結(jié)論基于統(tǒng)計工具得到，在極端情形下或存在解釋力不足的風(fēng)險，因此其結(jié)果僅做分析參考
摘要選自中泰證券研究所研究報告：《不懼底部震蕩中期逢低做多》
發(fā)布時間：2023年8月17日
報告作者：李新春中泰金融工程分析師S0740520080002
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