>> 國泰君安期貨-金融期權(quán)：下行升波，看跌期權(quán)成交量比例上升，可考慮買入看跌期權(quán)保護(hù)-230825
| 上傳日期： |
2023/8/27 |
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| 格式： |
pdf 共17頁 |
來源： |
國泰君安期貨 |
| 評級： |
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作者： |
張雪慧 |
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報告導(dǎo)讀：
下行升波，看跌期權(quán)成交量比例上升，可考慮買入看跌期權(quán)保護(hù)。
期權(quán)波動率水平
比較期權(quán)平值隱波和歷史波動率來看，上周平值隱波和歷史波動率出現(xiàn)擴(kuò)散跡象,當(dāng)前平值隱波為19.56%。結(jié)合平值隱波和標(biāo)的行情的相關(guān)走勢來看，上周標(biāo)的資產(chǎn)和平值隱波呈現(xiàn)負(fù)相關(guān)性，該相關(guān)系數(shù)達(dá)到-16.36%。
比較期權(quán)平值隱波和歷史波動率來看，上周平值隱波和歷史波動率出現(xiàn)擴(kuò)散跡象,當(dāng)前平值隱波為22.13%。結(jié)合平值隱波和標(biāo)的行情的相關(guān)走勢來看，上周標(biāo)的資產(chǎn)和平值隱波呈現(xiàn)負(fù)相關(guān)性，該相關(guān)系數(shù)達(dá)到-96.96%。
比較期權(quán)平值隱波和歷史波動率來看，上周平值隱波和歷史波動率出現(xiàn)擴(kuò)散跡象,當(dāng)前平值隱波為19.19%。結(jié)合平值隱波和標(biāo)的行情的相關(guān)走勢來看，上周標(biāo)的資產(chǎn)和平值隱波呈現(xiàn)負(fù)相關(guān)性，該相關(guān)系數(shù)達(dá)到-77.31%。
比較期權(quán)平值隱波和歷史波動率來看，上周平值隱波和歷史波動率出現(xiàn)擴(kuò)散跡象,當(dāng)前平值隱波為19.06%。結(jié)合平值隱波和標(biāo)的行情的相關(guān)走勢來看，上周標(biāo)的資產(chǎn)和平值隱波呈現(xiàn)負(fù)相關(guān)性，該相關(guān)系數(shù)達(dá)到-5.67%。
比較期權(quán)平值隱波和歷史波動率來看，上周平值隱波和歷史波動率出現(xiàn)擴(kuò)散跡象,當(dāng)前平值隱波為18.44%。結(jié)合平值隱波和標(biāo)的行情的相關(guān)走勢來看，上周標(biāo)的資產(chǎn)和平值隱波呈現(xiàn)正相關(guān)性，該相關(guān)系數(shù)達(dá)到0.64%。
比較期權(quán)平值隱波和歷史波動率來看，上周平值隱波和歷史波動率出現(xiàn)擴(kuò)散跡象,當(dāng)前平值隱波為19.39%。結(jié)合平值隱波和標(biāo)的行情的相關(guān)走勢來看，上周標(biāo)的資產(chǎn)和平值隱波呈現(xiàn)正相關(guān)性，該相關(guān)系數(shù)達(dá)到39.95%。
比較期權(quán)平值隱波和歷史波動率來看，上周平值隱波和歷史波動率出現(xiàn)擴(kuò)散跡象,當(dāng)前平值隱波為26.25%。結(jié)合平值隱波和標(biāo)的行情的相關(guān)走勢來看，上周標(biāo)的資產(chǎn)和平值隱波呈現(xiàn)負(fù)相關(guān)性，該相關(guān)系數(shù)達(dá)到-8.67%。
比較期權(quán)平值隱波和歷史波動率來看，上周平值隱波和歷史波動率出現(xiàn)擴(kuò)散跡象,當(dāng)前平值隱波為25.61%。結(jié)合平值隱波和標(biāo)的行情的相關(guān)走勢來看，上周標(biāo)的資產(chǎn)和平值隱波呈現(xiàn)正相關(guān)性，該相關(guān)系數(shù)達(dá)到67.98%。
比較期權(quán)平值隱波和歷史波動率來看，上周平值隱波和歷史波動率出現(xiàn)擴(kuò)散跡象,當(dāng)前平值隱波為18.88%。結(jié)合平值隱波和標(biāo)的行情的相關(guān)走勢來看，上周標(biāo)的資產(chǎn)和平值隱波呈現(xiàn)正相關(guān)性，該相關(guān)系數(shù)達(dá)到36.78%。
比較期權(quán)平值隱波和歷史波動率來看，上周平值隱波和歷史波動率出現(xiàn)擴(kuò)散跡象,當(dāng)前平值隱波為19.04%。結(jié)合平值隱波和標(biāo)的行情的相關(guān)走勢來看，上周標(biāo)的資產(chǎn)和平值隱波呈現(xiàn)正相關(guān)性，該相關(guān)系數(shù)達(dá)到64.47%。
比較期權(quán)平值隱波和歷史波動率來看，上周平值隱波和歷史波動率出現(xiàn)擴(kuò)散跡象,當(dāng)前平值隱波為22.65%。結(jié)合平值隱波和標(biāo)的行情的相關(guān)走勢來看，上周標(biāo)的資產(chǎn)和平值隱波呈現(xiàn)正相關(guān)性，該相關(guān)系數(shù)達(dá)到15.01%。
比較期權(quán)平值隱波和歷史波動率來看，上周平值隱波和歷史波動率出現(xiàn)擴(kuò)散跡象,當(dāng)前平值隱波為20.62%。結(jié)合平值隱波和標(biāo)的行情的相關(guān)走勢來看，上周標(biāo)的資產(chǎn)和平值隱波呈現(xiàn)正相關(guān)性，該相關(guān)系數(shù)達(dá)到43.38%。
期權(quán)市場多空情緒
期權(quán)的Put-Call-Ratio（PCR）指標(biāo)在一定程度上可以反映市場的多空情緒。
市場支撐壓力位信息
期權(quán)各行價下的成交持倉量在一定程度上可以幫助揭示期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)當(dāng)前行情下的支撐和壓力位。上證50股指的關(guān)鍵支撐位為2500，壓力位為2600；中證1000股指的關(guān)鍵支撐位為6200，壓力位為6400；滬深300股指的關(guān)鍵支撐位為3900，壓力位為3900；上證50ETF的關(guān)鍵支撐位為2.55，壓力位為2.7；華泰300ETF的關(guān)鍵支撐位為3.8，壓力位為4；南方500ETF的關(guān)鍵支撐位為5.75，壓力位為6；華夏科創(chuàng)50ETF的關(guān)鍵支撐位為0.95，壓力位為1；易方達(dá)科創(chuàng)50ETF的關(guān)鍵支撐位為0.9，壓力位為1；嘉實(shí)300ETF的關(guān)鍵支撐位為3.9，壓力位為3.9；嘉實(shí)500ETF的關(guān)鍵支撐位為5.75，壓力位為6.25；創(chuàng)業(yè)板ETF的關(guān)鍵支撐位為2.05，壓力位為2.15；深100ETF的關(guān)鍵支撐位為2.7，壓力位為2.9。
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