>> 國元證券-股指期貨基差跟蹤周報：IH／IF基差繼續(xù)走強，IC／IM基差平水附近震蕩-230826
| 上傳日期： |
2023/8/28 |
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| 1163KB |
| 格式： |
pdf 共8頁 |
來源： |
國元證券 |
| 評級： |
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作者： |
朱定豪 |
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報告要點：
本周股指期貨市場表現(xiàn)回顧
本周現(xiàn)貨市場續(xù)跌但跌幅分化，大盤藍籌等跌幅較上周收窄，小盤跌幅較大，中證500、中證1000周度跌幅超3%?；罘矫?，IH/IF/IC/IM當季合約剔除分紅后的年化基差率分別為：4.46%、3.95%、0.24%、-0.15%，IH/IF基差繼續(xù)走強，IC/IM基差平水附近震蕩。持倉量方面，本周IH日均持倉量繼續(xù)減少，IF/IC/IM日均持倉量繼續(xù)增加。
各合約存續(xù)期內(nèi)剩余分紅點位為（點）
IH當月/下月/季月/下季月：0.84、0.84、8.55、8.55；
IF當月/下月/季月/下季月：1.58、1.58、6.60、7.85；
IC當月/下月/季月/下季月：0.23、0.23、2.26、2.26；
IM當月/下月/季月/下季月：0.48、0.48、1.96、1.96；
高股息率個股
高股息率個股及股息率（中報）：中國電信（2.47%）、中國聯(lián)通（1.55%）、紫金礦業(yè)（0.41%）、藏格礦業(yè)（3.60%）、雙匯發(fā)展（2.90%）、中國移動（2.28%）、中糧糖業(yè)（2.93%）、中國外運（2.83%）、雙良節(jié)能（1.99%）、金徽股份（2.45%）、西藏藥業(yè)（2.40%）、嘉化能源（2.22%）。
近期除權(quán)除息
近期除權(quán)除息：中國電信，瀘州老窖、金地集團、中國移動、億利潔能、興業(yè)銀錫、勁嘉股份。
風險提示
本報告均基于歷史數(shù)據(jù)與模型進行測試，歷史回測結(jié)果不代表未來收益，在未來市場環(huán)境變化時不排除模型失效的風險，本文僅供投資者參考。
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