>> 興業(yè)證券-興證期權(quán)水晶球預測日報:市場情緒轉(zhuǎn)向偏謹慎-230905
| 上傳日期: |
2023/9/6 |
大?。?/td>
| 491KB |
| 格式: |
pdf 共6頁 |
來源: |
興業(yè)證券 |
| 評級: |
-- |
作者: |
鄭兆磊,劉海燕 |
| 下載權(quán)限: |
此報告為加密報告,僅限高級會員查看 |
|
|
市場回顧:上個交易日期權(quán)市場數(shù)據(jù)表明基于最近1日的波動率風險溢價的邊際變化、認購認沽期權(quán)成交比率、認購認沽期權(quán)成交比率的邊際變化、認購期權(quán)隱含波動率斜率指標表現(xiàn)樂觀,基于最近3日的波動率風險溢價指標表現(xiàn)中性。整體而言期權(quán)市場情緒樂觀。從標的日內(nèi)走勢來看,低開低走。最終標的下跌0.64%,50指數(shù)下跌0.61%,標的走勢低于水晶球指數(shù)的預期。 短期預判:截止到周二市場收盤,興證期權(quán)水晶球擇時指數(shù)轉(zhuǎn)向4分(情緒偏謹慎),期權(quán)市場數(shù)據(jù)表明基于認購期權(quán)隱含波動率斜率指標表現(xiàn)樂觀,基于認購認沽期權(quán)成交比率、最近3日的波動率風險溢價指標表現(xiàn)中性,基于最近1日的波動率風險溢價的邊際變化、認購認沽期權(quán)成交比率的邊際變化指標表現(xiàn)謹慎。整體而言期權(quán)市場情緒偏謹慎。 風險提示:擇時模型結(jié)論基于歷史數(shù)據(jù),在市場環(huán)境轉(zhuǎn)變時模型存在失效的風險。
|
|