>> 國信證券-私募基金周報：上周中證1000指增私募超額中位數(shù)0.76%，百億私募調(diào)研聚焦機械板塊-230927
| 上傳日期： |
2023/9/27 |
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| 992KB |
| 格式： |
pdf 共12頁 |
來源： |
國信證券 |
| 評級： |
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作者： |
張欣慰,鄒璐 |
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核心觀點
私募證券投資基金市場動態(tài)
截至2023年8月末，存續(xù)私募證券投資基金98110只，存續(xù)規(guī)模5.89萬億元；存續(xù)私募證券投資基金管理人8561家，較上月減少15家，環(huán)比減少0.17%。
2023年8月，新備案私募證券投資基金共1121只，占新備案私募基金數(shù)量的64.50%，新備案規(guī)模260.14億元，環(huán)比上升22.57%；在基金業(yè)協(xié)會資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)綜合報送平臺辦理通過的私募證券投資基金管理人共5家。
私募基金數(shù)量分布
截至2023年9月27日，私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)庫中共登記有68603只運行中且凈值可見的私募證券投資產(chǎn)品，按策略分類占比最高的為主觀股票多頭、復(fù)合策略、量化股票多頭，產(chǎn)品數(shù)量分別為31835、6520、4220。
私募基金分策略周度收益
上周（2023年9月18日至9月22日）股票多頭、股票多空、股票市場中性策略周度收益率中位數(shù)分別為-0.04%、0.00%、0.00%。
上周指數(shù)增強策略分類下各子策略表現(xiàn)統(tǒng)計如下：滬深300指增、中證500指增、中證1000指增策略周度超額收益率中位數(shù)分別為-0.26%、0.42%、0.76%。
上周主觀CTA分類下各子策略表現(xiàn)統(tǒng)計如下：主觀趨勢CTA、主觀套利CTA、主觀多策略CTA周度收益率中位數(shù)分別為-0.41%、-0.01%、-0.14%。
上周量化CTA分類下各子策略表現(xiàn)統(tǒng)計如下：量化趨勢CTA、量化套利CTA、量化多策略CTA周度收益率中位數(shù)分別為-0.65%、0.04%、-0.65%。
上周債券策略分類下各子策略表現(xiàn)統(tǒng)計如下：純債策略、債券增強、債券復(fù)合策略周度收益率中位數(shù)分別為0.15%、0.13%、0.13%。
上周多資產(chǎn)策略分類下各子策略表現(xiàn)統(tǒng)計如下：宏觀策略、套利策略、復(fù)合策略周度收益率中位數(shù)分別為-0.21%、0.03%、0.00%。
其他策略私募產(chǎn)品上周收益情況統(tǒng)計如下：定增打新、轉(zhuǎn)債交易策略、FOF策略周度收益率中位數(shù)分別為-0.20%、0.25%、0.00%。
百億私募管理人上市公司調(diào)研動向
按中信一級行業(yè)，上周（2023年9月16日至9月22日）百億私募管理人調(diào)研最多的行業(yè)為機械、醫(yī)藥、電子，周度調(diào)研機構(gòu)家數(shù)分別達35、30、27家。
從個股層面來看，上周最受百億私募管理人調(diào)研關(guān)注的個股為康泰生物、伊之密、小商品城，周內(nèi)分別受到6、6、5家百億私募機構(gòu)調(diào)研。
風(fēng)險提示：市場環(huán)境變動風(fēng)險，風(fēng)格切換風(fēng)險。本報告整理自歷史數(shù)據(jù)，不構(gòu)成投資建議。產(chǎn)品歷史業(yè)績不代表未來收益。
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