>> 太平洋證券-大類(lèi)資產(chǎn)與基金周報(bào)：港股行情利好，QDII基金迎來(lái)上漲-231013
| 上傳日期： |
2023/10/18 |
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| 格式： |
pdf 共18頁(yè) |
來(lái)源： |
太平洋證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
劉曉鋒 |
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大類(lèi)資產(chǎn)市場(chǎng)概況：1）權(quán)益：A股市場(chǎng)中，中小板指數(shù)、中證1000、中證2000分別上漲0.06%、0.05%、0.03%，中證500、上證指數(shù)、滬深300、深證成指、創(chuàng)業(yè)板指分別下跌1.01%、0.72%、0.71%、0.41%、0.36%；大盤(pán)價(jià)值成長(zhǎng)、中盤(pán)價(jià)值成長(zhǎng)、小盤(pán)價(jià)值成長(zhǎng)全線下跌，小盤(pán)價(jià)值跌幅最大，達(dá)1.45%；電子、汽車(chē)、醫(yī)藥生物領(lǐng)漲，漲幅分別為4.90%、3.38%、2.00%，社服、建筑裝飾、商貿(mào)零售領(lǐng)跌，跌幅分別為5.23%、4.42%、4.22%。港股市場(chǎng)中，恒生指數(shù)、恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)上漲，漲幅分別達(dá)2.54%、2.09%；恒生大中小型股全部上漲，漲幅最大的是恒生大型股，達(dá)2.39%；金融、醫(yī)療保健、資訊科技領(lǐng)漲，漲幅分別為4.00%、3.38%、2.30%，能源領(lǐng)跌，跌幅為2.71%。美股市場(chǎng)中，道瓊斯工業(yè)、納斯達(dá)克、標(biāo)普500全部上漲，漲幅分別為0.01%、1.56%、0.65%。2）債券：資金利率方面，7天SHIBOR為1.89%，本周下降30.20BP；DR007、DR001分別為1.88%、1.74%，本周分別下降35.25BP、45.79BP。利率債方面，1年期國(guó)債收益率、3年期國(guó)債收益率、10年期國(guó)債收益率分別為2.18%、2.45%、2.67%，本周漲跌幅分別為1.00BP、7.97BP、-0.49BP，期限利差（10年-1年）為49BP，本周下行-1.49BP。信用債方面，1年期企業(yè)債（AAA）利差、1年期城投債利差分別為43.22BP、45.99BP，本周分別上行3.64BP、2.29BP，信用利差（3年企業(yè)債-3年國(guó)債）為46.09BP，本周下行7.16BP。美債期限利差（10年-2年）為-41BP，依舊倒掛，與上周相比，本周倒掛幅度收窄4BP。2、3、5、10年期中美利差分別為-269.19BP、-234.90BP、-209.72BP、-195.98BP，本周5、10年中美利差倒掛幅度分別擴(kuò)大0.28BP、4.49BP，而2、3年中美利差倒掛幅度分別收窄7.22BP、10.97BP。3）商品：本周碳酸鋰漲幅最大，達(dá)11.63%，原油跌幅最大，達(dá)8.44%；ICE布倫特原油下跌2.50%，COMEX黃金上漲3.41%；南華能化指數(shù)跌幅最大，達(dá)4.74%。4）外匯：本周美元兌人民幣匯率升值0.05%。澳元兌人民幣匯率貶值1.61%。
基金市場(chǎng)概況：本周新成立基金共計(jì)11只，包括6只權(quán)益基金、1只股債平衡基金、1只固收+基金、1只固收基金以及2只FOF基金；截至2023年10月13日，全國(guó)開(kāi)放式公募基金共計(jì)11176只，規(guī)模27.79萬(wàn)億。其中權(quán)益基金、股債平衡基金、固收+基金、固收基金、FOF、商品型基金、QDII基金的數(shù)量分別為5482、189、1984、2754、470、35、262，規(guī)模分別為6.48（萬(wàn)億）、0.13、2.35、18.24、0.18、0.04、0.36；本周QDII基金漲幅最大，達(dá)1.80%，與此同時(shí)，商品基金、固收基金均錄得正收益，漲幅分別為0.35%、0.04%。相比較而言，股債平衡基金、權(quán)益基金、FOF基金以及固收+基金均錄得負(fù)收益，跌幅分別為0.88%、0.69%、0.33%、0.23%。港股行情利好，QDII基金本周迎來(lái)上漲。
自選基金組合業(yè)績(jī)表現(xiàn)：區(qū)間絕對(duì)收益率（65.95%）、區(qū)間年化（11.56%）、區(qū)間最大回撤（7.45%）、區(qū)間年化波動(dòng)（6.68%）、區(qū)間夏普（1.43）、區(qū)間卡瑪（1.55）。
風(fēng)險(xiǎn)提示
基金過(guò)去業(yè)績(jī)不代表未來(lái)收益；
大類(lèi)基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)并不能代表具體基金類(lèi)別的業(yè)績(jī)表現(xiàn)；
基金組合業(yè)績(jī)是基于歷史數(shù)據(jù)回測(cè)，并不能完全代表未來(lái)；
國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)恢復(fù)不確定。
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