>> 國信證券-多因子選股周報：成長因子表現(xiàn)出色，中證1000增強組合年內(nèi)超額9.40%-231022
| 上傳日期： |
2023/10/22 |
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| 3874KB |
| 格式： |
pdf 共16頁 |
來源： |
國信證券 |
| 評級： |
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作者： |
張欣慰,劉璐 |
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核心觀點
國信金工指數(shù)增強組合表現(xiàn)跟蹤
滬深300指數(shù)增強組合本周超額收益0.13%，本年超額收益4.72%。
中證500指數(shù)增強組合本周超額收益-0.18%，本年超額收益4.57%。
中證1000指數(shù)增強組合本周超額收益0.72%，本年超額收益9.40%。
因子表現(xiàn)監(jiān)控
以滬深300指數(shù)為選股空間。最近一周，一年動量、單季超預(yù)期幅度、預(yù)期PEG等因子表現(xiàn)較好，而三個月反轉(zhuǎn)、EPTTM、預(yù)期EPTTM等因子表現(xiàn)較差。最近一月，單季EP、股息率、BP等因子表現(xiàn)較好，而三個月機構(gòu)覆蓋、EPTTM一年分位點、一個月反轉(zhuǎn)等因子表現(xiàn)較差。
以中證500指數(shù)為選股空間。最近一周，三個月?lián)Q手、單季ROA、一年動量等因子表現(xiàn)較好，而特異度、三個月反轉(zhuǎn)、EPTTM一年分位點等因子表現(xiàn)較差。最近一月，EPTTM、三個月波動、單季EP等因子表現(xiàn)較好，而一個月反轉(zhuǎn)、EPTTM一年分位點、預(yù)期凈利潤環(huán)比等因子表現(xiàn)較差。
以中證1000指數(shù)為選股空間。最近一周，單季凈利同比增速、DELTAROA、一個月波動等因子表現(xiàn)較好，而一年動量、三個月反轉(zhuǎn)、特異度等因子表現(xiàn)較差。最近一月，單季凈利同比增速、預(yù)期凈利潤環(huán)比、標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外盈利等因子表現(xiàn)較好，而一個月反轉(zhuǎn)、三個月反轉(zhuǎn)、預(yù)期EPTTM等因子表現(xiàn)較差。
以公募重倉指數(shù)為選股空間。最近一周，單季營收同比增速、3個月盈利上下調(diào)、單季凈利同比增速等因子表現(xiàn)較好，而特異度、三個月反轉(zhuǎn)、EPTTM一年分位點等因子表現(xiàn)較差。最近一月，BP、單季ROA、單季營收同比增速等因子表現(xiàn)較好，而EPTTM一年分位點、一個月反轉(zhuǎn)、三個月機構(gòu)覆蓋等因子表現(xiàn)較差。
公募基金指數(shù)增強產(chǎn)品表現(xiàn)跟蹤
目前，公募基金滬深300指數(shù)增強產(chǎn)品共有57只（A、C類算作一只，下同），總規(guī)模合計572億元。中證500指數(shù)增強產(chǎn)品共有64只，總規(guī)模合計534億元。中證1000指數(shù)增強產(chǎn)品共有41只，總規(guī)模合計285億元。
滬深300指數(shù)增強產(chǎn)品最近一周：超額收益最高1.27%，最低-0.71%，中位數(shù)0.11%。最近一月：超額收益最高1.01%，最低-2.05%，中位數(shù)-0.01%。
中證500指數(shù)增強產(chǎn)品最近一周：超額收益最高0.51%，最低-1.01%，中位數(shù)-0.08%。最近一月：超額收益最高1.36%，最低-1.19%，中位數(shù)-0.12%。
中證1000指數(shù)增強產(chǎn)品最近一周：超額收益最高1.04%，最低-0.80%，中位數(shù)0.11%。最近一月：超額收益最高0.85%，最低-1.77%，中位數(shù)-0.40%。
風(fēng)險提示：市場環(huán)境變動風(fēng)險，因子失效風(fēng)險。
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