>> 渤海證券-融資融券11月月報：融券制度優(yōu)化調(diào)整，兩融余額小幅上升-231108
| 上傳日期： |
2023/11/8 |
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| 格式： |
pdf 共19頁 |
來源： |
渤海證券 |
| 評級： |
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作者： |
祝濤 |
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此報告為加密報告 |
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市場概況
政策方面，10月14日，監(jiān)管部門調(diào)整優(yōu)化融券相關(guān)制度。證監(jiān)會對融券及戰(zhàn)略投資者出借配售股份的制度進行針對性調(diào)整優(yōu)化，階段性收緊融券和戰(zhàn)略投資者配售股份出借，適度提高融券保證金比例，分類限制戰(zhàn)投配售股票出借。具體來看，融券端，將融券保證金比例由不得低于50%上調(diào)至80%，對私募證券投資基金參與融券的保證金比例上調(diào)至100%。
本月（10月1日-10月31日）A股市場主要指數(shù)全部震蕩調(diào)整，其中上證50跌幅居前，下跌了3.81%。滬深兩市兩融余額較上月增加417.12億元。其中融資余額較上月增加397.13億元；融券余額較上月增加19.99億元。市場ETF融資余額與融券余額均有小幅增加。10月1日-10月31日每日平均參與融資融券交易的投資者數(shù)量較上月增加11.01%。
板塊融資余額方面，主板融資余額占比下降，科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板占比上升；融券方面，主板和創(chuàng)業(yè)板融券余額占比上升，科創(chuàng)板占比下降。小市值板塊的融資與融券余額占比均有所上升，大市值板塊的融資與融券余額占比均有所下降。
標(biāo)的券情況
行業(yè)方面，本月電子、汽車和計算機行業(yè)融資凈買入額較多，農(nóng)林牧漁、鋼鐵和基礎(chǔ)化工行業(yè)融資凈買入額較少；本月融資買入額占成交額比例較高的行業(yè)為非銀金融、銀行和房地產(chǎn)，較低的行業(yè)為紡織服飾、社會服務(wù)和綜合；融券方面，本月汽車、國防軍工和電力設(shè)備行業(yè)融券凈賣出額較多，電子、通信和傳媒行業(yè)融券凈賣出額較少。
個股方面，本月個股融資凈買入額前五名為賽力斯（601127）、貴州茅臺（600519）、歐菲光（002456）、中興通訊（000063）、光弘科技（300735）。本月個股融券凈賣出額前五名為江淮汽車（600418）、海光信息（688041）、贛鋒鋰業(yè)（002460）、景嘉微（300474）、隆基綠能（601012）。
風(fēng)險提示：突發(fā)事件造成市場劇烈波動的風(fēng)險；兩融業(yè)務(wù)成本超預(yù)期變動風(fēng)險；兩融監(jiān)管政策超預(yù)期變動風(fēng)險。
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