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本周報旨在跟蹤主動權(quán)益基金的業(yè)績和量化選基因子的表現(xiàn)，便于投資者及時把握基金市場的動向。
　　主動權(quán)益基金業(yè)績跟蹤。截至2023.11.03，主動權(quán)益基金共2893只，合計規(guī)模30075億元。上周（2023.10.30-2023.11.03，下同），2281只（占比79%）主動權(quán)益基金絕對收益為正。主動權(quán)益基金上周和YTD（截至2023.11.03，下同）收益中位數(shù)分別為0.91%和-10.90%，回撤中位數(shù)分別為1.5%和23.16%。
　　分類別看，三類基金（普通股票、偏股混合、靈活配置，下同）的收益表現(xiàn)較為接近。分風(fēng)格看，上周，大盤和小盤基金收益略優(yōu)于中盤基金；均衡和成長型基金收益和回撤水平均優(yōu)于GARP和價值型基金。分板塊看，單賽道和雙賽道基金收益最高，輪動型基金次之，全市場基金收益最低，但回撤也最小。單賽道基金中，收益表現(xiàn)最好的賽道依次是TMT、醫(yī)藥和消費賽道，收益中位數(shù)分別為1.99%、1.54%和1.52%，三個賽道正收益基金數(shù)量占比均超過90%。上游周期和金融地產(chǎn)賽道基金收益最低。TMT和中游制造賽道本周有較大回撤。
　　上周共有1只主動權(quán)益基金單位復(fù)權(quán)凈值創(chuàng)新高。金元順安元啟上周、YTD和近一年收益分別是1.25%、19.23%和24.99%。
　　選基因子跟蹤。上周，累計收益、alpha（FF3）、alpha（FF5）和交易能力因子IC和多頭超額收益較高；本年度，風(fēng)險類指標(biāo)、收益類指標(biāo)、選股能力、基本信息和抱團(tuán)度因子IC和多頭收益表現(xiàn)優(yōu)異。
　　從YTD收益看，2023年表現(xiàn)最好的是抱團(tuán)度因子，Top10、Top30和Top10%等權(quán)組合的超額收益分別為25.27%、14.87%和2.05%。下行捕獲比例因子次之，Top10、Top30和Top10%等權(quán)組合的超額收益分別為10.96%、9.81%和2.37%。
　　基金組合表現(xiàn)?；谶x股能力和基本信息因子構(gòu)建的等權(quán)組合上周絕對收益和超額收益分別為0.45%和-0.57%，YTD絕對收益和超額收益分別為-8.57%和3.12%。
　　風(fēng)險提示。因子失效風(fēng)險，模型誤設(shè)風(fēng)險，歷史統(tǒng)計規(guī)律失效風(fēng)險。