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國信金工指數(shù)增強組合表現(xiàn)跟蹤
　　滬深300指數(shù)增強組合本周超額收益-0.15%，本年超額收益4.15%。
　　中證500指數(shù)增強組合本周超額收益-1.02%，本年超額收益3.00%。
　　中證1000指數(shù)增強組合本周超額收益-1.59%，本年超額收益5.98%。
　　因子表現(xiàn)監(jiān)控
　　以滬深300指數(shù)為選股空間。最近一周，單季超預期幅度、預期EPTTM、EPTTM等因子表現(xiàn)較好，而一個月反轉、一年動量、三個月?lián)Q手等因子表現(xiàn)較差。最近一月，EPTTM一年分位點、特異度、一個月波動等因子表現(xiàn)較好，而單季ROE、三個月機構覆蓋、一個月反轉等因子表現(xiàn)較差。
　　以中證500指數(shù)為選股空間。最近一周，三個月反轉、一個月反轉、三個月機構覆蓋等因子表現(xiàn)較好，而BP、預期BP、3個月盈利上下調等因子表現(xiàn)較差。最近一月，三個月反轉、三個月?lián)Q手、一個月反轉等因子表現(xiàn)較好，而單季ROE、單季ROA、單季EP等因子表現(xiàn)較差。
　　以中證1000指數(shù)為選股空間。最近一周，三個月反轉、單季營收同比增速、單季ROA等因子表現(xiàn)較好，而三個月波動、一個月波動、預期BP等因子表現(xiàn)較差。最近一月，高管薪酬、單季凈利同比增速、非流動性沖擊等因子表現(xiàn)較好，而標準化預期外盈利、單季EP、預期EPTTM等因子表現(xiàn)較差。
　　以公募重倉指數(shù)為選股空間。最近一周，三個月反轉、一個月反轉、高管薪酬等因子表現(xiàn)較好，而一個月?lián)Q手、一個月波動、三個月?lián)Q手等因子表現(xiàn)較差。最近一月，三個月反轉、一個月反轉、高管薪酬等因子表現(xiàn)較好，而一年動量、3個月盈利上下調、一個月?lián)Q手等因子表現(xiàn)較差。
　　公募基金指數(shù)增強產品表現(xiàn)跟蹤
　　目前，公募基金滬深300指數(shù)增強產品共有57只（A、C類算作一只，下同），總規(guī)模合計602億元。中證500指數(shù)增強產品共有65只，總規(guī)模合計527億元。中證1000指數(shù)增強產品共有42只，總規(guī)模合計273億元。
　　滬深300指數(shù)增強產品最近一周：超額收益最高0.95%，最低-1.24%，中位數(shù)-0.13%。最近一月：超額收益最高1.45%，最低-1.80%，中位數(shù)-0.18%。
　　中證500指數(shù)增強產品最近一周：超額收益最高0.78%，最低-1.18%，中位數(shù)-0.46%。最近一月：超額收益最高0.85%，最低-2.43%，中位數(shù)-0.61%。
　　中證1000指數(shù)增強產品最近一周：超額收益最高0.78%，最低-1.54%，中位數(shù)-0.38%。最近一月：超額收益最高0.97%，最低-1.86%，中位數(shù)-0.91%。
　　風險提示：市場環(huán)境變動風險，因子失效風險。